問(wèn)題已解決

某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24.96元，都在6個(gè)月后到期。年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)價(jià)利率為8%，如果看漲期權(quán)的價(jià)格為10元，看跌期權(quán)的價(jià)格為（　　）元。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：02/09 21:14
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇C，根據(jù)看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價(jià)定理可得：20+看跌期權(quán)價(jià)格=10+24.96/（1+4%），因此看跌期權(quán)價(jià)格=14（元）。
02/09 21:15
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