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下列關(guān)于證券投資組合理論的表述中不正確的是 A.證券投資組合不能消除系統(tǒng)風(fēng)險 B.相關(guān)系數(shù)為零,說明兩只股票的收益率不相關(guān) C證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)風(fēng)險越大 D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)一時,組合能夠最大程度地降低風(fēng)險
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您好
C證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)風(fēng)險越大
不一定，需要看投資的種類，投資種類越多，分散風(fēng)險越多，風(fēng)險就會降低。 因為證券投資組合的總規(guī)模越大，能分散掉的風(fēng)險越多，所以所承擔(dān)的風(fēng)險越小。注意此處說的總規(guī)模是指種類的規(guī)模大，而不是指是金額大，如果說證券投資組合金額的總規(guī)模大的話，也不一定能分散風(fēng)險，只有種類多的時候才能說承擔(dān)的風(fēng)險越小。
2023 10/21 09:40
84784979 
2023 10/21 09:42
所以老師，這題選什么呢
bamboo老師 
2023 10/21 09:43
C證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)風(fēng)險越大
選了啊
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