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老師，期權(quán)有個(gè)1+r-d/u-d算出來的是什么東西？上行概率嗎
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您好，是的
二叉樹期權(quán)定價(jià)模型中的u和d的計(jì)算公式
u：上行乘數(shù)=1+上升百分比
d：下行乘數(shù)=1-下降百分比
期權(quán)價(jià)格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）
其中：
上行概率=（1+r-d）/（u-d）
下行概率=（u-1-r）/（u-d）
2023 09/02 08:36
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