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求貝塔系數(shù)=組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率/風(fēng)險(xiǎn)收益率？？？有這個(gè)公式嗎

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/08 16:27
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根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型： 某資產(chǎn)的收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+該資產(chǎn)β×（市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率） 轉(zhuǎn)換一下公式： 則某資產(chǎn)的貝塔 =（該資產(chǎn)的收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）/（市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率） =該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。
2023 08/08 16:41
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