問(wèn)題已解決

老師，他那個(gè)計(jì)算分析題的第一題，然后他策略，嗯，那個(gè)歐式看漲期權(quán)C，他策略是空投，空投就應(yīng)該是賣(mài)出看漲期權(quán)嘛，賣(mài)出看漲期權(quán)的話。他就應(yīng)該賣(mài)出看漲期權(quán)，他的，嗯，執(zhí)行價(jià)格是39，到期日股價(jià)是54的情，54的情況的話，那他那個(gè)期權(quán)C的到期的價(jià)值就應(yīng)該是負(fù)的15。他怎么是正的失誤呢？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/15 10:52
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
尊敬的學(xué)員您好！您的問(wèn)題描述看不太懂呢？您是問(wèn)第一題的C種期權(quán)嗎？這15是期權(quán)到期日價(jià)值，不是算凈損益呢。本身看漲期權(quán)就是漲了，到期日價(jià)值就是股票到期日價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格
2023 05/15 11:25
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