問題已解決
這個(gè)題我沒有看懂解析,就是完全沒有弄清楚
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好,這個(gè)就是買賣期權(quán)平價(jià)定理的公式轉(zhuǎn)換,如果一個(gè)投資組合是由一只股票和一個(gè)看跌期權(quán)組成,另外一個(gè)投資組合是由一個(gè)零息債券和一個(gè)看漲期權(quán)組成,那么這兩個(gè)組合的收益是一樣的
購(gòu)入股票+購(gòu)入看跌期權(quán)=購(gòu)入看漲期權(quán)+購(gòu)入面值為行權(quán)價(jià)格的零息債券,
購(gòu)入面值為行權(quán)價(jià)格的零息債=購(gòu)入股票+購(gòu)入看跌期權(quán)-購(gòu)入看漲期權(quán)
購(gòu)入面值為行權(quán)價(jià)格的零息債=購(gòu)入股票+購(gòu)入看跌期權(quán)+出售看漲期權(quán)
2023 03/27 20:39
閱讀 2509