問(wèn)題已解決

現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率為17.5%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為2.5%。股票甲的期望報(bào)酬率為22%，股票乙的期望報(bào)酬率為16%。要求:（1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，計(jì)算兩種股票的β系數(shù);（2)已知股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.1，分別計(jì)算兩種股票的協(xié)方差。

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/26 22:24
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廖君老師
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您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2023 03/26 22:34
廖君老師
2023 03/26 22:40
您好1. 22%=2.5%%2bβ*（17.5%-2.5%） 解得β=1.3 2.協(xié)方差=β*標(biāo)準(zhǔn)差平方=1.3*0.1*0.1=0.013
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