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老師幫解答一下，怎樣知道市場組合的貝塔系數(shù)是1
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同學(xué)你好，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)由于包含市場上所有資產(chǎn)組成的組合，由于包含所有的資產(chǎn)，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)消除就是市場風(fēng)險(xiǎn)相對于自己的風(fēng)險(xiǎn)，與其自身收益變動(dòng)完全相關(guān)
2023 03/15 18:06
84784971 
2023 03/16 08:59
市場組合的貝塔系數(shù)恒等于1？
Xia老師 
2023 03/16 09:15
同學(xué)你好，是的，一直等于1，就是市場組合相對于自己的風(fēng)險(xiǎn)
84784971
2023 03/16 09:16
2＞1，所以選D嗎
Xia老師
2023 03/16 14:20
同學(xué)你好，是的，β系統(tǒng)就是衡量風(fēng)險(xiǎn)的，越大，風(fēng)險(xiǎn)越大
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