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問(wèn)題已解決
市場(chǎng)預(yù)期未來(lái)短期利率將會(huì)下降，且下降幅度等于流動(dòng)性溢價(jià)，看圖中市場(chǎng)預(yù)期利率由7到6下降了1，可是流動(dòng)溢價(jià)是0.5啊，是我理解錯(cuò)了嗎
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您好，正在為您解答
2023 02/26 11:52
新新老師 
2023 02/26 12:09
市場(chǎng)預(yù)期利率由7到6，這是兩年的過(guò)程，您得求兩年的幾何平均數(shù)，應(yīng)該是6.5%，正好下將了0.5%，跟流動(dòng)溢價(jià)相同
84785036 
2023 02/26 12:14
6.5不是即期利率嗎，結(jié)論說(shuō)的是是市場(chǎng)預(yù)期利率會(huì)下降，下降幅度是流動(dòng)溢價(jià)啊
新新老師
2023 02/26 12:18
你不能這么理解，他不是即期利率了，是個(gè)平均利率，你說(shuō)的到哪都是即期利率那是無(wú)偏理論的內(nèi)容，這里面有流動(dòng)性溢價(jià)了，
新新老師
2023 02/26 12:19
記住，利率不是簡(jiǎn)單的相加相減，要求幾何平均數(shù)的
新新老師
2023 02/26 12:40
如果是7-6=1 的話，那必須在一年內(nèi)完成，第一年年末7%到第二年年末6%，這是一年，
但是7-6%是整整兩年的跨度，從第一年年初到第二年年末，當(dāng)中整整跨越了兩年，怎么能直接相減呢
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