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BS模型（Black-Scholes Model）是一種在金融學(xué)領(lǐng)域中經(jīng)常使用的模型，用于估算期權(quán)的價格。該模型的基本框架建立在概率論、數(shù)理統(tǒng)計、偏微分方程、經(jīng)濟理論等基礎(chǔ)之上，建立了一個簡單的市場式實際方程，用以解決現(xiàn)代金融經(jīng)濟所面臨的期權(quán)定價問題。該模型由以希臘數(shù)學(xué)家本杰明·布萊克（Benjamin Black）、斯蒂芬·施羅德（Myron Scholes）兩位經(jīng)濟學(xué)家于1973年提出。 BS模型描述了期權(quán)在不同的基本資產(chǎn)價格、期權(quán)的到期日、期權(quán)的行權(quán)價格、波動率之間的變化。該模型提出了一個簡單的實際方程，可以從理論上以更精確的方式來確定期權(quán)價格，從而更好地探索期權(quán)的定價。 BS模型可以有效地幫助金融機構(gòu)實現(xiàn)投資管理、風(fēng)險管理，起到了重要的作用。然而，該模型有一定的局限性，例如不能有效地解決商品期權(quán)問題，也不能滿足瞬態(tài)狀態(tài)下期權(quán)定價的要求。 拓展知識：隨著BS模型的普及和其局限性的暴露，目前的期權(quán)定價模型已經(jīng)從傳統(tǒng)的BS模型逐步發(fā)展到了一類更為復(fù)雜的模型，如具有時間變化、置倉、國際化等特性的期權(quán)模型，這些模型也越來越受到市場的青睞。