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您好！β系數(shù)告訴我們相對(duì)于市場(chǎng)組合而言特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是多少。市場(chǎng)組合是指由市場(chǎng)上所有資產(chǎn)組成的組合，其收益率是市場(chǎng)的平均收益率，由于包含了所有的資產(chǎn)，市場(chǎng)組合中非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被消除，所以市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)就是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)組合相對(duì)于它自己的β系數(shù)是1。由于A(yíng)BC的貝塔分別為1.5 1 0.5? 故可以得到A股票投資風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)，B相等 C 小于