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一只股票當(dāng)前股價是50元，有連續(xù)兩個時間步，每個時間步的步長為3個月，每個單步二叉樹的股價或者上升6%或者下降5%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%（連續(xù)復(fù)利）。 （1）執(zhí)行價格為51元有效期為6個月的歐式看跌期權(quán)的價值是多少？ （2）如果看跌期權(quán)是美式期權(quán)，在樹圖上的任何節(jié)點(diǎn)，提前執(zhí)行期權(quán)是否更優(yōu)呢？
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1，執(zhí)行價格51，股票價格50×（1+6%）^2＝56.18
價格56.18-51
2，執(zhí)行價格51，股票價格50×（1-5%）^2＝45.13
價格51-45.13
2022 06/18 22:01
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