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老師，市場風(fēng)險溢酬和市場風(fēng)險收益率都是Rm，而不是Rf-Rm嗎？
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RM-RF市場風(fēng)險溢酬，RM 市場組合平均收益率， RF 無風(fēng)險收益率，貝塔 ：個別或組合證券的系統(tǒng)風(fēng)險（風(fēng)險系數(shù)），個別或組合證券 必要收益率：RM+貝塔*（RM-RF）
2022 05/03 22:19
84785004 
2022 05/03 22:25
老師你說的市場風(fēng)險溢酬是Rm-Rf，但是這題沒有考慮Rf，我已經(jīng)看了答案，直接Rs=Rf+β×Rm了。
84785004
2022 05/03 22:26
而且這題的債務(wù)成本也沒有考慮所得稅，是因為題目直接給了債務(wù)資本的資本成本這個條件了嗎？是已經(jīng)考慮了所得稅后的。 我第一次看到，所以問問
易 老師 
2022 05/03 22:39
是的，這是考慮企業(yè)所得稅之后的
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