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問題已解決
老師，如果一項資產(chǎn)的β＝0.8，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合風險的0.8倍，這句話對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答學員您好，這種說法不恰當?shù)?，只能說系統(tǒng)風險小于市場組合風險
2022 03/30 11:15
84784976 
2022 03/30 11:17
倍數(shù)關(guān)系為什么不對呢
dizzy老師 
2022 03/30 11:19
因為B系數(shù)只能代表與市場組合風險的方向問題，并不反應倍數(shù)問題
84784976
2022 03/30 11:22
我看教材有說是多少多少倍
dizzy老師
2022 03/30 11:25
這個說法太絕對了是不太嚴謹?shù)?/div>
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財管第三章鄭曉博老師說，最佳風險資產(chǎn)組合點是資本市場線和原有效邊界的切點，同時最佳風險資產(chǎn)組合幾乎分散了所有非系統(tǒng)風險，只剩下不可分散的系統(tǒng)風險，同時總風險=系統(tǒng)風險?非系統(tǒng)風險，那按道理最佳風險資產(chǎn)組合點是總風險最小的點，但它實際上不是有效邊界上的最小方差點，很不解，求解答
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關(guān)于系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險， 下列表述錯誤的是( )。
A. 在資本資產(chǎn)定價模型中， β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
B. 若證券組合中各證券收益率之間負相關(guān)， 則該組合能分散非系統(tǒng)風險
C. 證券市場的系統(tǒng)風險， 不能通過證券組合予以消除
D. 某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風險屬于非系統(tǒng)風險
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資本資產(chǎn)定價模型只考慮了系統(tǒng)風險是不對的把， =無風險收益+b（市場組合-無風險）這b 不就是對市場風險的倍數(shù)嗎，
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3.
已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )
A.該資產(chǎn)的風險小于市場風險
B.該資產(chǎn)的風險等于市場風險
C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%
D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風險大于市場組合的風險
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D
未作答
β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。（ps：市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。）
老師請問：這道題，A,B啥意思。答案說β系數(shù)衡量系統(tǒng)風險。
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下列關(guān)于資本市場線的說法中正確的是()。多選A資本市場線是資本市場上風險證券組合的有效集B資本市場線是資本市場存在無風險資產(chǎn)時,無風險證券和風險證券組合的有效集C資本市場線與風險證券有效集的交點市場組合,是存在無風險資產(chǎn)時唯一有效的風險資產(chǎn)組合D資本市場線可以描述資產(chǎn)風險與收益的關(guān)系
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