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D選項說的投資組合理論就是資本市場線啊，測量風險用的是標準差，標準差衡量的是全部風險，有問題嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答投資組合理論，是指若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權平均數(shù)，但是其風險不是這些證券風險的加權平均風險，投資組合能降低非系統(tǒng)性風險。投資組合的風險指的是其降低的風險，即為非系統(tǒng)風險，不是全部風險哦~
2022 02/25 05:32
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為什么標準差衡量的是整體的風險呀？什么叫做組合的標準差？不是加權平均的標準差？
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老師，第四小問，關于組合的風險大小，我是按照標準差來衡量的，根據(jù)第2小題得出N資產的標準差大，因此我認為N資產的風險大。但是答案是按照變異系數(shù)大小來衡量風險大，能麻煩老師指點下嘛？為什么用變異系數(shù)而不是用標準差來衡量呢？
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老師，這兩道題計算標準差公式不一樣。區(qū)別是什么？不是說當組合有無風險投資時，計算標準差用風險投資標準差×投資比例嗎？
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財管：資本市場線的斜截式方程翻譯過來是
有效組合收益率＝無風險收益率?市場組合風險收益率
再細分一下：
有效組合收益率＝無風險收益率?（市場組合收益率-無風險收益率）/無風險標準差×市場組合標準差
對嗎？
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最有效的風險組合，已經把非系統(tǒng)風險給全部分散掉了，只有系統(tǒng)風險。
怎么理解？為什么資本市場線橫坐標仍然是總風險（標準差）？
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