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最有效的風(fēng)險組合，已經(jīng)把非系統(tǒng)風(fēng)險給全部分散掉了，只有系統(tǒng)風(fēng)險。 怎么理解？為什么資本市場線橫坐標仍然是總風(fēng)險（標準差）？
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由于市場組合是一個充分分散化的組合，已將非系統(tǒng)風(fēng)險完全分散，只包含系統(tǒng)性風(fēng)險，因而各有效組合中也只包含系統(tǒng)性風(fēng)險，即市場只對系統(tǒng)性風(fēng)險提供風(fēng)險補償。市場組合是最有效的風(fēng)險組合。
資本市場線（Capital Market Line，簡稱CML）是指表明有效組合的期望收益率和標準差之間的一種簡單的線性關(guān)系的一條射線。
有效組合不一定是充分分散的組合。只有市場組合是。
2020 08/28 08:46
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