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B公司投資于ABC三種股票構(gòu)成投資組合,經(jīng)測(cè)算他們的貝塔系數(shù)分別為1.00,0.50 1.50,ABC三種股票,在投資組合中所占的比重分別為20%,30%,50%,股票市場(chǎng)平均報(bào)酬率16%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率12%,該公司擬投資總額為100萬(wàn)元。 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)收益額。

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/19 21:54
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2021 06/19 22:13
黑眼圈老師
2021 06/19 22:49
組合的貝塔系數(shù)=1*20%+0.5*30%+1.5*50%=1.1 風(fēng)險(xiǎn)收益率=(16%-12%)*1.1=4.4% 風(fēng)險(xiǎn)收益額=100*4.4%=4.4萬(wàn)元
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