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問(wèn)題已解決
注會(huì)（財(cái)管）：為啥債券價(jià)格跟債券到期收益率反向變動(dòng)？
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你好
收益率就是折現(xiàn)率，折現(xiàn)率越大，現(xiàn)值越小
2021 05/03 23:11
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為什么到期收益率與債券價(jià)格是反向變動(dòng)關(guān)系？
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24. 下列關(guān)于債券到期收益率的說(shuō)法正確的有（）。
A.債券到期收益率是購(gòu)買(mǎi)債券后一直持有至到期的內(nèi)含報(bào)酬率
B.債券到期收益率是能使債券每期利息收入的現(xiàn)值和到期時(shí)債券面值的現(xiàn)值等于債券買(mǎi)入價(jià)格的折現(xiàn)率
答案ab
老師好 我問(wèn)一下 內(nèi)涵報(bào)酬率算出來(lái)的是債券價(jià)值 到期收益率算出來(lái)的是債券的發(fā)行價(jià)格 那按這個(gè)題的意思 債券到期收益率是內(nèi)涵報(bào)酬率 債券價(jià)格和債券價(jià)值是一樣的嗎
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16.債券到期收益率計(jì)算的原理是( )。
A.到期收益率是購(gòu)買(mǎi)債券后一直持有至到期的內(nèi)含報(bào)酬率
B.到期收益率是能使債券每年利息收入的現(xiàn)值等于債券買(mǎi)入價(jià)格的折現(xiàn)率
C.到期收益率是債券利息收益率與資本利得收益率之和
D.到期收益率的計(jì)算要以債券每年年末計(jì)算并支付利息、到期一次還本為前提
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溢價(jià)發(fā)行債券，到期收益率為啥小于票面利率
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已知債券的價(jià)格，一年付息2次求到期收益率，這個(gè)到期收益率是報(bào)價(jià)到期收益率還是年有效收益率呢？
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