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老師，請問這題BD不應(yīng)該是錯誤的嗎？最大的凈損失應(yīng)該等于=執(zhí)行價格X-購買股票價格S0-期權(quán)價格b？
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你好 你的理解是正確的，看題目要求是，執(zhí)行價格與股票價格相等。所以最大凈損失=期權(quán)價格 兩者相等，差為0
2021 03/04 12:12
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下列各項中，屬于多頭看漲期權(quán)凈損益特點的是（ ?。?。
A.凈損失有限，凈收益無上限
B.凈收益有限，凈損失無上限
C.凈收益最大時股價等于0
D.凈損失最大時股價等于0
為什么D錯，例如執(zhí)行價格為70，期權(quán)費是8，凈損失不是0-70-8嗎
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假定你買入了青島啤酒公司12月份執(zhí)行價格為勺95元的看漲期權(quán)合約，期權(quán)價格為5元，并且賣出了一張青島啤酒公司12月份執(zhí)行價格為100元的看看漲期權(quán)合約，期權(quán)價格為2元。(1)、如果到期時，青島啤酒公司的股票價格為每股103元，你的利潤是多少?(2)、這個策略能獲得的最大潛在利潤是多少?(3)、該策略的最大可能的損失是多大?(4)、達(dá)到盈虧平衡時的股票價格是多少?
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假設(shè)空頭看漲期權(quán)執(zhí)行價格50元/股，買入股票價格50元/股，期權(quán)費10元/份。
如果股票市價50元/股，股票市價等于執(zhí)行價格。
提問：股票市價等于執(zhí)行價格，多方行權(quán)嗎？
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1.考慮一個執(zhí)行價格為105元的歐式看漲期權(quán)。已知無風(fēng)險年利率為10%，股票價格在=0時刻為100元，未來股票價格可能將每期上漲或下跌10%，現(xiàn)根據(jù)t=2期的二叉樹模型：(1）該看漲期權(quán)價格應(yīng)該是多少？（2）具有相同有效期和執(zhí)行價格的歐式看跌期權(quán)的價格又為多少呢？
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請問老師，買入看跌期權(quán)的凈收入=MAX（X-ST，0）=MAX（8-10，0） 價值=0，最大凈收入就是執(zhí)行價X嗎？最大凈損益是8-3.5=4.5 這樣子理解對不對
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