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為什么第一題的第一小問要算看跌期權（1+10）要乘以0.25次方，而第二題的第四問不用乘0.25次方呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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2021 02/08 11:37
Irise Zheng 
2021 02/08 12:00
同學：您好！
您這個一個是有效年利率，一個是報價利率
您可以把季度付息的10%的有效年利率換算成季度付息報價利率，則：
（1+R/4）^4-1=10%，則1+0.25R=(10%+1)^(1/4)
所以年報價利率R=(1.1^(1/4)-1)/0.25=0.0964547563378≈9.65%
再講執(zhí)行價40,折到評估時點，
(1+10%)^(3/12)=1.0241
(1+9.65%/4)=1.0241
這2種算法都是可以的。
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