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問題已解決
誰能幫我詳細講解下，這個解析我聽不懂！！謝謝
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證券投資組合的標準差=[(證券1標準差*比重1)2? (證券2標準差*比重2)2? 2*證券1標準差*比重1*證券2標準差*比重2*證券1和2的相關系數】的平方根
2020 06/20 17:16
文靜老師 
2020 06/20 17:22
當相關系數=1時，上式變?yōu)樽C券投資組合的標準差=[(證券1標準差*比重1)2? (證券2標準差*比重2)2? 2*證券1標準差*比重1*證券2標準差*比重2*1】的平方根，根據數學知識(A? B)2=A2? B2? 2AB，投資組合標準差=[(證券1標準差*比重1? 證券2標準差*比重2)2]平方根=證券1標準差*比重1? 證券2標準差*比重2。即各證券風險的加權平均數。當相關系數≠1時，不是加權平均數，所以判斷題是錯誤的
84784983 
2020 06/20 17:24
老師你這個公示是證券組合的風險大小嘛！
為什么說證券相關系數為1時候，組合風險等于各個風險的加權平均數！
文靜老師
2020 06/20 17:26
是風險大小，用標準差衡量投資組合風險。
文靜老師
2020 06/20 17:27
當相關系數=1時，上式變?yōu)樽C券投資組合的標準差=[(證券1標準差*比重1)2? (證券2標準差*比重2)2? 2*證券1標準差*比重1*證券2標準差*比重2*1】的平方根，根據數學知識(A? B)2=A2? B2? 2AB，投資組合標準差=[(證券1標準差*比重1? 證券2標準差*比重2)2]平方根=證券1標準差*比重1? 證券2標準差*比重2。即各證券風險的加權平均數。
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