00:10:00
問題已解決
萬達公司投資組合有A、B兩種證券構(gòu)成，A證券的期望報酬率為8%，B證券的期望報酬率為15%，投資比例各占50%。計算該證券投資組合的期望報酬率。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學。
組合期望收益率=8%*50%+15%*50%
2020 06/04 15:56
閱讀 1046 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 1046
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
證券投資組合的收益計算
【例題】萬達公司投資組合有A、B兩種證券構(gòu)成，A證券的期望報酬率為8%，B證券的期望報酬率為15%，投資比例各占50%。計算該證券投資組合的期望報酬率。
2602 -
.AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合，A證券的預期報酬莘為20%方差是0.16;B證券的預期報酬率為16%，方差是0.04證券A的投資比重占70%，證券B的比重占30%.要求:如果AB的相關系數(shù)分別是0.5、1、-0.5,計算投資于A和B的組合報酬率與組合風險.
768
-
假設A證券的期望報酬率為10%,標準差是12%.B證券的期望報酬率是18%,標準差是20%.假設A證券的投資比重為80%,B證券的投資比重為20%,A和B的相關系數(shù)為0.2.則投資組合的收益和風險為多少?
708
-
甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中，正確的有（?。?。
A、甲的期望報酬率＝X的期望報酬率×40%＋Y的期望報酬率×60%
B、甲期望報酬率的標準差＝X期望報酬率的標準差×40%＋Y期望報酬率的標準差×60%
C、甲期望報酬率的變異系數(shù)＝X期望報酬率的變異系數(shù)×40%＋Y期望報酬率的變異系數(shù)×60%
D、甲的β系數(shù)＝X的β系數(shù)×40%＋Y的β系數(shù)×60%
2457
-
AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合：A證券的預期報酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預期報酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關系數(shù)為（）（保留1位小數(shù)）；投資組合的標準差為（）（保留3位小數(shù)）；(2)如果AB的相關系數(shù)是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為（）%（保留1位小數(shù)）；組合的風險的標準差為（）。（保留3位小數(shù)）
800
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
