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1、
2月1日,交易者發(fā)現(xiàn)3月份、6月份和9月份的美元/人民幣期貨價格分別為6. 2849、6.2832、6.2821。交易者認為3月和6月的價差會縮小而6月份和9月份的價差會擴大,所以交易者賣出50手3月份的美元/人民幣期貨合約,買入100手6月份合約,同時賣出50手9月份合約。到了2月30日,3個合約均出現(xiàn)不同程度的下跌,3月份、6月份和9月份的美元/人民幣期貨價格分別為6. 2829、6.2822、6.2807。此時平倉,交易者的盈利為(?。#ú挥嬍掷m(xù)費,交易單位為10萬美元)
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