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證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
當(dāng)兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率的相關(guān)系數(shù)為0時(shí),組合不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)
在證券資產(chǎn)組合中,非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)能夠隨著資產(chǎn)種類增加而降低直至消除
經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,組合中不同行業(yè)的資產(chǎn)個(gè)數(shù)迖到50個(gè)時(shí),絕大多數(shù)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)已被消除掉
市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)