新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
期貨從業(yè)《期貨基礎知識》習題：最佳套期保值比率（9.14）
2017年期貨從業(yè)資格考試·單選題：最佳套期保值比率
某機構在3月5日投資購入A、B、C三只股票，股價分別為20元、25元、50元，β系數(shù)分別1.5、1.3、0.8，三只股票各投入資金100萬元，其股票組合的系數(shù)為（ ）。
A、0.9
B、0.94
C、1
D、1.2
【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查最佳套期保值比率與β系數(shù)。假定一個組合P由n個股票組成，第i個股票的資金比例為Xi（X1＋X2＋…＋Xn＝1）；βi為第i個股票的β系數(shù)。則股票組合的β系數(shù)的計算公式為：β＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn.所以，本題中股票組合的β＝1.5×1/3＋1.3×1/3＋0.8×1/3＝1.2.參見教材P270.
2017年第五次期貨從業(yè)資格考試時間為11月11日，大家抓緊時間復習。正保會計網(wǎng)校特別為廣大考生整理了期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎知識》練習題，希望對廣大考生有所幫助！
推薦閱讀：
相關資訊
期貨免費資料下載
- 思維導圖
- 學習計劃
- 高級會計實務
高頻考點 - 報考指南
- 分錄/公式/發(fā)條
- 歷年試題
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號
