正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯注：根據(jù)“上證發(fā)[2015]48號(hào)文件”規(guī)定，本文件廢止。

各市場(chǎng)參與者人：

　　為改善交易型開(kāi)放式指數(shù)基金的流動(dòng)性，完善和規(guī)范流動(dòng)性服務(wù)業(yè)務(wù)，上海證券交易所制定了《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金流動(dòng)性服務(wù)業(yè)務(wù)指引》，現(xiàn)予以發(fā)布并自發(fā)布之日起實(shí)施。

　　特此通知。

　　二○一二年五月二十五日

　　上海證券交易所

　　上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金流動(dòng)性服務(wù)業(yè)務(wù)指引

　　第一條 為了規(guī)范上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）的流動(dòng)性服務(wù)業(yè)務(wù)，提高市場(chǎng)流動(dòng)性，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其他相關(guān)規(guī)定，制定本指引。

　　第二條 本指引所稱(chēng)流動(dòng)性服務(wù)，是指符合條件的證券公司按照本指引的規(guī)定，為本所上市基金提供持續(xù)雙邊報(bào)價(jià)服務(wù)。

　　第三條 基金公司認(rèn)為所管理的基金需要提供流動(dòng)性服務(wù)的，可以向本所申請(qǐng)。

　　第四條 為基金提供流動(dòng)性服務(wù)的證券公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“流動(dòng)性服務(wù)商”），經(jīng)基金公司選定后，由本所向市場(chǎng)公告。

　　基金公司所選定的流動(dòng)性服務(wù)商，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

　?。ㄒ唬┚哂邢嚓P(guān)基金的代辦券商資格；

　?。ǘ┲贫ㄍ陚涞牧鲃?dòng)性服務(wù)實(shí)施方案、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和激勵(lì)約束機(jī)制；

　?。ㄈ┚邆溟_(kāi)展流動(dòng)性服務(wù)所需的專(zhuān)業(yè)人員、技術(shù)系統(tǒng)和資金準(zhǔn)備；

　?。ㄋ模┍舅?guī)定的其他條件。

　　第五條 流動(dòng)性服務(wù)商為基金提供流動(dòng)性服務(wù)前，應(yīng)當(dāng)將下列材料報(bào)本所備案：

　?。ㄒ唬┗鸸镜臅?shū)面認(rèn)可函；

　?。ǘ┌凑毡局敢?guī)定的最大報(bào)價(jià)差、最小申報(bào)數(shù)量和參與率指標(biāo)，提供流動(dòng)性服務(wù)的承諾函；

　?。ㄈ┍舅?guī)定的其他材料。

　　第六條 流動(dòng)性服務(wù)商提供流動(dòng)性服務(wù)，應(yīng)當(dāng)使用專(zhuān)用證券賬戶(hù)和對(duì)應(yīng)的交易單元，并報(bào)本所備案。

　　第七條 流動(dòng)性服務(wù)商提供流動(dòng)性服務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：

　?。ㄒ唬┵I(mǎi)賣(mài)報(bào)價(jià)的最大價(jià)差不超過(guò)1%；

　?。ǘ┳钚?bào)價(jià)數(shù)量不低于10000份；

　　（三）連續(xù)競(jìng)價(jià)參與率不低于60%；

　?。ㄋ模┘细?jìng)價(jià)參與率不低于80%.

　　本所可以根據(jù)市場(chǎng)情況或者流動(dòng)性服務(wù)商的申請(qǐng)，對(duì)具體基金的流動(dòng)性服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)做出調(diào)整。

　　第八條 本所根據(jù)買(mǎi)賣(mài)報(bào)價(jià)差、平均最小報(bào)價(jià)數(shù)量、參與率、成交量等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，定期對(duì)流動(dòng)性服務(wù)商的服務(wù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；每季度對(duì)流動(dòng)性服務(wù)商的服務(wù)情況進(jìn)行評(píng)級(jí)，并向其公布評(píng)級(jí)結(jié)果；每年12月份對(duì)流動(dòng)性服務(wù)商在上一年度12月1日至本年度11月30日的服務(wù)情況進(jìn)行綜合評(píng)級(jí)，并向市場(chǎng)公布綜合評(píng)級(jí)結(jié)果。

　　第九條 本所根據(jù)流動(dòng)性服務(wù)商的評(píng)級(jí)結(jié)果，對(duì)其提供流動(dòng)性服務(wù)所產(chǎn)生的相應(yīng)交易費(fèi)用，給予一定比例的返還或減免。

　　第十條 流動(dòng)性服務(wù)商因故無(wú)法為單只或多只基金正常提供流動(dòng)性服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)取得基金公司同意，并向本所提出申請(qǐng)，說(shuō)明原因，本所經(jīng)認(rèn)可后向市場(chǎng)公告。

　　第十一條 本所可以根據(jù)流動(dòng)性服務(wù)商的評(píng)級(jí)情況和基金公司申請(qǐng)，暫?；蛘呓K止其為單只或多只基金提供流動(dòng)性服務(wù)業(yè)務(wù)，并向市場(chǎng)公告。

　　第十二條 流動(dòng)性服務(wù)商應(yīng)當(dāng)積極依法開(kāi)展市場(chǎng)推廣和投資者教育活動(dòng)，推動(dòng)基金市場(chǎng)健康運(yùn)作、有序發(fā)展。

　　第十三條 流動(dòng)性服務(wù)商應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、行政規(guī)章和本所有關(guān)規(guī)定，不得利用提供流動(dòng)性服務(wù)的機(jī)會(huì)，進(jìn)行內(nèi)幕交易、市場(chǎng)操縱等違法違規(guī)行為，或者謀取其他不正當(dāng)利益。

　　第十四條 流動(dòng)性服務(wù)商違反本指引的，本所可以視情況采取相關(guān)監(jiān)管措施、給予紀(jì)律處分；情節(jié)嚴(yán)重的，上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)查處。

　　第十五條 證券公司為在本所上市的其他證券投資基金提供流動(dòng)性服務(wù)的，參照本指引執(zhí)行。

　　第十六條 本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。

　　第十七條 本指引自發(fā)布之日起實(shí)施。