為改善上市基金流動(dòng)性，完善和規(guī)范流動(dòng)性服務(wù)業(yè)務(wù)，上海證券交易所（以下簡稱“本所”）對《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金流動(dòng)性服務(wù)業(yè)務(wù)指引》進(jìn)行了修訂，進(jìn)一步擴(kuò)充了引入流動(dòng)性服務(wù)的基金品種和流動(dòng)性服務(wù)提供機(jī)構(gòu)的選擇范圍，制定了《上海證券交易所上市基金流動(dòng)性服務(wù)業(yè)務(wù)指引》，現(xiàn)予發(fā)布，并自發(fā)布之日起施行。

本所2012年5月25日發(fā)布的《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金流動(dòng)性服務(wù)業(yè)務(wù)指引》（上證基字[2012]15號）同時(shí)廢止。

特此通知。

附件：上海證券交易所上市基金流動(dòng)性服務(wù)業(yè)務(wù)指引

上海證券交易所
二○一五年五月二十六日

　　附件

　　上海證券交易所上市基金流動(dòng)性服務(wù)業(yè)務(wù)指引

第一條  為規(guī)范上海證券交易所（以下簡稱“本所”）上市基金的流動(dòng)性服務(wù)業(yè)務(wù)，提高市場流動(dòng)性，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《上海證券交易所開放式基金業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市開放式基金業(yè)務(wù)指引 》及其他相關(guān)規(guī)定，制定本指引。

第二條  本指引所稱流動(dòng)性服務(wù)，是指符合條件的證券公司及上交所認(rèn)可的其他專業(yè)機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱“流動(dòng)性服務(wù)商”）按照本指引的規(guī)定，為本所上市基金提供持續(xù)雙邊報(bào)價(jià)服務(wù)。

第三條  基金公司認(rèn)為所管理的基金需要提供流動(dòng)性服務(wù)的，可以向本所申請。

第四條  基金公司可選擇下列專業(yè)機(jī)構(gòu)為其所管理的基金提供流動(dòng)性服務(wù)：

（一）證券公司；

（二）商業(yè)銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托公司、基金管理公司、證券投資基金、財(cái)務(wù)公司等專業(yè)機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)；

（三）本所認(rèn)可的其他專業(yè)機(jī)構(gòu)。

第五條  基金公司所選定的流動(dòng)性服務(wù)商，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）制定完備的流動(dòng)性服務(wù)實(shí)施方案、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和激勵(lì)約束機(jī)制；

（二）具備開展流動(dòng)性服務(wù)所需的專業(yè)人員、技術(shù)系統(tǒng)和資金準(zhǔn)備；

（三）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本所規(guī)定的其他條件。

第六條  流動(dòng)性服務(wù)商為基金產(chǎn)品提供流動(dòng)性服務(wù)前，應(yīng)當(dāng)將下列材料報(bào)本所備案：

（一）基金公司的書面認(rèn)可函；

（二）按照本指引規(guī)定的最大報(bào)價(jià)差、最小申報(bào)數(shù)量和參與率指標(biāo)以及其他要求提供流動(dòng)性服務(wù)，并接受本所自律管理的承諾函；

（三）本所規(guī)定的其他材料。

基金公司應(yīng)當(dāng)將其選定并經(jīng)本所備案的流動(dòng)性服務(wù)商名單向市場公告。

第七條  流動(dòng)性服務(wù)商提供流動(dòng)性服務(wù)，應(yīng)當(dāng)使用專用證券賬戶和對應(yīng)的交易單元，并報(bào)本所備案。

第八條  流動(dòng)性服務(wù)商提供流動(dòng)性服務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：

（一）買賣報(bào)價(jià)的最大價(jià)差不超過1%；

（二）最小報(bào)價(jià)數(shù)量不低于10000份；

（三）連續(xù)競價(jià)參與率不低于60%；

（四）集合競價(jià)參與率不低于80%.

本所可以根據(jù)市場情況或者流動(dòng)性服務(wù)商的申請，對具體基金的流動(dòng)性服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)做出調(diào)整。

第九條  本所根據(jù)買賣報(bào)價(jià)差、平均最小報(bào)價(jià)數(shù)量、參與率、成交量等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，定期對流動(dòng)性服務(wù)商的服務(wù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；每季度對流動(dòng)性服務(wù)商的服務(wù)情況進(jìn)行評級，并向其公布評級結(jié)果；每年12月份對流動(dòng)性服務(wù)商在上一年度12月1日至本年度11月30日的服務(wù)情況進(jìn)行綜合評級，并向市場公布綜合評級結(jié)果。

第十條  流動(dòng)性服務(wù)商因故無法為單只或多只基金正常提供流動(dòng)性服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)取得基金公司同意，并由基金公司向本所說明原因，經(jīng)本所認(rèn)可后向市場公告。

第十一條  本所可以根據(jù)流動(dòng)性服務(wù)商的評級情況和基金公司申請，暫?；蛘呓K止其為單只或多只基金提供流動(dòng)性服務(wù)業(yè)務(wù)，并向市場公告。

第十二條  流動(dòng)性服務(wù)商應(yīng)當(dāng)積極依法開展市場推廣和投資者教育活動(dòng)，推動(dòng)基金市場健康運(yùn)作、有序發(fā)展。

第十三條  流動(dòng)性服務(wù)商應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、行政規(guī)章和本所有關(guān)規(guī)定，不得利用提供流動(dòng)性服務(wù)的機(jī)會(huì)，進(jìn)行內(nèi)幕交易、市場操縱等違法違規(guī)行為，或者謀取其他不正當(dāng)利益。

流動(dòng)性服務(wù)商應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)防范與業(yè)務(wù)隔離制度，防范利益沖突，不得利用提供流動(dòng)性服務(wù)的機(jī)會(huì)損害客戶或者基金份額持有人利益。

第十四條  本所可以對流動(dòng)性服務(wù)商的風(fēng)險(xiǎn)管理、交易行為及相關(guān)系統(tǒng)安全運(yùn)行等情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十五條  流動(dòng)性服務(wù)商違反本指引的，本所可以視情況采取相關(guān)監(jiān)管措施、給予紀(jì)律處分，并記入誠信記錄；情節(jié)嚴(yán)重的，上報(bào)中國證監(jiān)會(huì)查處。

第十六條  本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。

第十七條  本指引自發(fā)布之日起實(shí)施。