各會員單位、基金管理公司：

　　《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（2012年修訂）已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。

　　本所交易型開放式指數(shù)基金申購、贖回的申報時間暫不包括《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（2012年修訂）第十二條所述的開盤集合競價時間，申購、贖回的申報時間為連續(xù)競價時間和收盤集合競價時間。本所開始接受開盤集合競價時間申購贖回申報的時間另行通知。

　　特此通知

　　附件：《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（2012年修訂）

　　深圳證券交易所

　　二○一二年三月二十三日

　　附件：

　　《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（2012年修訂）

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范交易型開放式指數(shù)基金在深圳證券交易所（以下簡稱本所）的業(yè)務(wù)運(yùn)作，根據(jù)《證券投資基金法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件，以及《深圳證券交易所交易規(guī)則》等本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，制定本細(xì)則。

　　第二條 本細(xì)則所稱交易型開放式指數(shù)基金（以下簡稱交易型指數(shù)基金），是指經(jīng)依法募集的、投資特定指數(shù)所對應(yīng)組合證券或其他基金合同約定投資標(biāo)的的開放式基金，其基金份額用組合證券、現(xiàn)金或基金合同約定的其他對價進(jìn)行申購、贖回，并在本所上市交易。

　　第三條 交易型指數(shù)基金的基金份額（以下簡稱基金份額）在本所的發(fā)售、申購、贖回和交易，適用本細(xì)則；本細(xì)則未作規(guī)定的，適用本所其他規(guī)定。

　　基金份額通過本所之外其他場所的發(fā)售、申購和贖回，適用基金合同、基金招募說明書以及辦理場所的相關(guān)規(guī)定。

　　第四條 基金份額的登記、存管和結(jié)算由本所指定的證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理。

　　第二章 基金份額的發(fā)售

　　第五條 基金管理人通過本所發(fā)售基金份額的，應(yīng)當(dāng)向本所提交發(fā)售申請并獲得本所同意。

　　第六條 投資者應(yīng)當(dāng)使用在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開立的證券賬戶，按照基金合同、基金招募說明書、基金份額發(fā)售公告的規(guī)定，通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的本所會員進(jìn)行認(rèn)購申報。

　　第七條 基金合同和招募說明書中，應(yīng)當(dāng)明確基金份額認(rèn)購方式和投資者認(rèn)購基金份額所應(yīng)支付的對價種類。

　　第八條 具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的本所會員接受投資者認(rèn)購申報時，應(yīng)當(dāng)要求投資者按規(guī)定足額交付認(rèn)購所應(yīng)支付的對價種類。

　　投資者以證券認(rèn)購基金份額的，本所按照基金合同和基金招募說明書的規(guī)定，確認(rèn)其是否擁有對應(yīng)的足額證券。無足額證券的，其認(rèn)購申報全部無效。

　　投資者以現(xiàn)金認(rèn)購基金份額的，接受認(rèn)購委托的本所會員應(yīng)即時凍結(jié)投資者用于認(rèn)購的資金，并不得挪用。

　　第三章 基金份額的申購、贖回和交易

　　第九條 基金管理人通過本所辦理基金份額申購、贖回的，應(yīng)當(dāng)向本所提交辦理申購、贖回業(yè)務(wù)申請并獲得本所同意。

　　第十條 基金管理人應(yīng)當(dāng)從具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的本所會員中選擇代辦基金份額申購與贖回業(yè)務(wù)的證券公司（以下簡稱代辦證券公司），并報經(jīng)本所同意。

　　基金管理人應(yīng)與選定的代辦證券公司簽訂代辦委托協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。

　　第十一條 投資者申購、贖回基金份額的，應(yīng)當(dāng)通過代辦證券公司進(jìn)行申報，但本所另有規(guī)定的除外。

　　投資者交易在本所上市的基金份額的，應(yīng)當(dāng)通過本所會員進(jìn)行申報。

　　第十二條 基金份額申購、贖回的申報時間為本所開盤集合競價時間、連續(xù)競價時間和收盤集合競價時間。

　　第十三條 基金份額的申購、贖回，按基金合同和基金招募說明書規(guī)定的最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍進(jìn)行申報。

　　第十四條 基金份額應(yīng)當(dāng)用組合證券、現(xiàn)金或基金合同約定的其他對價進(jìn)行申購、贖回。

　　第十五條 通過本所申購、贖回基金份額的申報指令不得撤銷，申報指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號、基金代碼、業(yè)務(wù)類別、買賣方向（申購為買方、贖回為賣方）、數(shù)量等內(nèi)容，并按本所規(guī)定的格式傳送。

　　第十六條 投資者申購基金份額的，應(yīng)當(dāng)擁有對應(yīng)的足額組合證券、現(xiàn)金或其他對價；投資者贖回基金份額的，應(yīng)當(dāng)擁有對應(yīng)的足額基金份額。

　　第十七條 代辦證券公司應(yīng)向首次進(jìn)行基金份額申購、贖回的投資者全面介紹相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，充分揭示可能產(chǎn)生的風(fēng)險，并要求其簽署風(fēng)險揭示書。風(fēng)險揭示書的格式文本由基金管理人制定。

　　第十八條 代辦證券公司接受投資者申購、贖回委托時，應(yīng)核實投資者擁有足額的組合證券、現(xiàn)金、其他對價或基金份額，并不得挪作他用。

　　第十九條 本所根據(jù)基金合同和基金招募說明書的規(guī)定，按照基金管理人提供的申購、贖回基本要素清單（以下簡稱申購贖回清單）和現(xiàn)金替代方法，對符合要求的申購、贖回申報予以確認(rèn)；對不符合要求的申購、贖回申報作無效申報處理。

　　經(jīng)本所確認(rèn)的申購、贖回結(jié)果，相關(guān)結(jié)算參與機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行清算交收義務(wù)。對不履行清算交收義務(wù)的，由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)按其業(yè)務(wù)規(guī)定處理。

　　第二十條 出現(xiàn)下列情形之一的，本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報：

　?。ㄒ唬┮虍惓Ｇ闆r導(dǎo)致申購、贖回?zé)o法正常進(jìn)行；

　?。ǘ┡R時停市；

　?。ㄈ┗鸸芾砣碎_市前未公布申購贖回清單；

　?。ㄋ模┗鸸芾砣烁鶕?jù)基金合同、基金招募說明書的約定申請暫停申購、贖回；

　　（五）本所認(rèn)定的其他情形。

　　本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報，基金管理人應(yīng)當(dāng)予以公告。

　　本條第一款第（四）項規(guī)定的情形消除的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向本所提出恢復(fù)接受基金份額申購、贖回申報的申請，本所同意恢復(fù)的，基金管理人應(yīng)當(dāng)予以公告。

　　第二十一條 投資者申購、贖回、交易以深證指數(shù)為跟蹤目標(biāo)的基金份額時，應(yīng)遵守下列規(guī)定：

　?。ㄒ唬┊?dāng)日申購的基金份額，同日可以賣出，但不得贖回；

　?。ǘ┊?dāng)日買入的基金份額，同日可以贖回，但不得賣出；

　?。ㄈ┊?dāng)日贖回的證券，同日可以賣出，但不得用于申購基金份額；

　?。ㄋ模┊?dāng)日買入的證券，同日可以用于申購基金份額；

　?。ㄎ澹┍舅?guī)定的其他要求。

　　投資者申購、贖回、交易以跨境指數(shù)為跟蹤目標(biāo)的基金份額時，應(yīng)遵守下列規(guī)定：

　?。ㄒ唬┊?dāng)日申購的基金份額，在交收前不可以賣出或贖回；

　?。ǘ┊?dāng)日買入的基金份額，同日可以贖回，但不得賣出；

　?。ㄈ┍舅?guī)定的其他要求。

　　投資者申購、贖回、交易以跨市場指數(shù)為跟蹤目標(biāo)的基金份額時，應(yīng)遵守下列規(guī)定：

　　（一）申購、贖回通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理，遵守其相關(guān)規(guī)定；

　?。ǘ┊?dāng)日申購的基金份額，在交收前不可以賣出或贖回；

　?。ㄈ┊?dāng)日買入的基金份額，同日不可以賣出或贖回；

　?。ㄋ模┍舅?guī)定的其他要求。

　　投資者申購、贖回、交易其他類型基金份額時，應(yīng)遵守的份額使用原則由本所另行規(guī)定。

　　第二十二條 基金份額的交易，適用《深圳證券交易所交易規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

　　第二十三條 基金上市首日，其即時行情顯示的前收盤價為基金管理人根據(jù)基金招募說明書相關(guān)規(guī)定計算的基金份額凈值（四舍五入至0.001元）。

　　第二十四條 交易型指數(shù)基金發(fā)生權(quán)益分派的，在權(quán)益登記日進(jìn)行除權(quán)（息）處理。

　　第二十五條 交易型指數(shù)基金在本所的交易費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)比照封閉式基金的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。交易型指數(shù)基金在本所的申購、贖回費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)由本所另行規(guī)定。

　　第四章 信息發(fā)布

　　第二十六條 每日開市前基金管理人應(yīng)向本所提供基金的申購贖回清單，并通過本所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。申購贖回清單應(yīng)包括下列內(nèi)容：

　?。ㄒ唬┳钚∩曩?、贖回單位對應(yīng)的各組合證券名稱、證券代碼及數(shù)量；

　　（二）可以現(xiàn)金替代的各組合證券種類及現(xiàn)金替代保證金率；

　?。ㄈ┍仨氂矛F(xiàn)金替代的各組合證券種類及替代金額；

　　（四）最小申購、贖回單位中的預(yù)估現(xiàn)金部分；

　?。ㄎ澹└鶕?jù)基金招募說明書相關(guān)規(guī)定計算的基金份額凈值；

　?。└鶕?jù)基金招募說明書相關(guān)規(guī)定計算的現(xiàn)金差額；

　　（七）本所要求提供的其他信息。

　　申購贖回清單發(fā)布后不得修改。

　　本所根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以調(diào)整申購贖回清單的格式和內(nèi)容。

　　第二十七條 基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金招募說明書的相關(guān)規(guī)定計算基金份額凈值，并可委托本所于交易日通過行情發(fā)布系統(tǒng)揭示，本所對基金份額凈值的準(zhǔn)確性不承擔(dān)責(zé)任。

　　第二十八條 基金管理人規(guī)定基金份額參考凈值計算方式及組合證券的現(xiàn)金替代方式，經(jīng)本所同意后予以公告；基金管理人修改基金份額參考凈值計算方式或組合證券的現(xiàn)金替代方式，應(yīng)當(dāng)經(jīng)本所同意后及時公告。

　　第二十九條 基金管理人可以委托本所在交易時間內(nèi)即時發(fā)布基金份額參考凈值，基金份額參考凈值的計算方式包括：

　?。ㄒ唬┗鸸芾砣讼虮舅峁┗鸱蓊~參考凈值計算方式，由本所計算基金份額參考凈值；

　?。ǘ┗鸸芾砣擞嬎慊鸱蓊~參考凈值并提供給本所；

　?。ㄈ┗鸸芾砣宋械谌接嬎慊鸱蓊~參考凈值并提供給本所。

　　基金份額參考凈值供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考，本所對基金份額參考凈值的準(zhǔn)確性不承擔(dān)責(zé)任。

　　基金管理人委托第三方計算基金份額參考凈值的，應(yīng)當(dāng)與第三方簽定協(xié)議并報本所備案。

　　第五章 違規(guī)處分

　　第三十條 基金管理人、基金托管人、本所會員違反本細(xì)則規(guī)定的，本所責(zé)令改正，并視情節(jié)輕重采取以下紀(jì)律處分措施：

　?。ㄒ唬┩▓笈u；

　?。ǘ┕_譴責(zé)；

　　本所在采取前款紀(jì)律處分措施時，可同時報告中國證監(jiān)會。

　　第三十一條 本所會員違反本細(xì)則規(guī)定的，本所可暫停其通過本所辦理的交易型指數(shù)基金的部分或全部業(yè)務(wù)，限制其在自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中買入或申購交易型指數(shù)基金。

　　第三十二條 本所會員嚴(yán)重違反證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)結(jié)算規(guī)則，根據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的提請，本所可暫停其通過本所辦理的交易型指數(shù)基金的部分或全部業(yè)務(wù)，限制其在自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中買入或申購交易型指數(shù)基金。

　　第六章 附 則

　　第三十三條 本細(xì)則下列用語具有如下含義：

　　（一）組合證券：指交易型指數(shù)基金跟蹤特定指數(shù)所投資的一籃子證券。

　?。ǘ┈F(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和基金招募說明書的規(guī)定，可以用一定數(shù)量的現(xiàn)金對申購贖回清單所列證券進(jìn)行全部或部分替代。

　?。ㄈ┈F(xiàn)金替代保證金：指投資者申購基金份額過程中進(jìn)行現(xiàn)金替代時，用以保證其按基金管理人規(guī)定補(bǔ)足被替代證券所應(yīng)交納的現(xiàn)金。

　　（四）現(xiàn)金替代保證金率：指現(xiàn)金替代保證金金額與被替代證券市值之間的比例。被替代證券市值的計算方式由基金管理人規(guī)定并公布。

　?。ㄎ澹╊A(yù)估現(xiàn)金部分：指由基金管理人計算并在當(dāng)日申購贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差額預(yù)估值。

　?。┥钭C指數(shù)：指成份證券僅為本所上市證券的指數(shù)。

　　（七）跨境指數(shù)：指成份證券包括境外證券交易所上市證券或其他資產(chǎn)的指數(shù)。

　?。ò耍┛缡袌鲋笖?shù)：指成份證券包括本所和上海證券交易所上市證券的指數(shù)。

　?。ň牛┊惓Ｇ闆r：指不可抗力、意外事件、技術(shù)故障及本所認(rèn)定的其他情況。

　　第三十四條 本細(xì)則由本所負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十五條 本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。本所發(fā)布的《深圳證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深證會[2006]3號）同時廢止。