關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所交易規(guī)則》的通知

頒布時間：2006-05-15 09:23:34.000　發(fā)文單位：深圳證券交易所

各會員單位：

　　《深圳證券交易所交易規(guī)則》已經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布，并就相關(guān)實(shí)施事項(xiàng)通知如下：

　　（一）《深圳證券交易所交易規(guī)則》自2006年7月1日起施行，2001年8月31日發(fā)布的《深圳、上海證券交易所交易規(guī)則》同時廢止。

　?。ǘ┍舅鶗翰唤邮堋渡钲谧C券交易所交易規(guī)則》第3.3.4條所述的最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷申報(bào)、即時成交剩余撤銷申報(bào)和全額成交或撤銷申報(bào)，接受以上三種市價(jià)申報(bào)方式的時間由本所另行通知。

　　特此通知

　　附件：《深圳證券交易所交易規(guī)則》

　　深圳證券交易所
二○○六年五月十五日

　　第一章總則

　　1.1 為規(guī)范證券市場交易行為，維護(hù)證券市場秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《深圳證券交易所章程》，制定本規(guī)則。

　　1.2 深圳證券交易所（以下簡稱“本所”）上市證券及其衍生品種（以下統(tǒng)稱“證券”）的交易，適用本規(guī)則。

　　本規(guī)則未作規(guī)定的，適用本所其他有關(guān)規(guī)定。

　　1.3 證券交易遵循公開、公平、公正的原則。

　　1.4 投資者交易行為應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，遵循自愿、有償、誠實(shí)信用原則。

　　1.5 證券交易采用無紙化的集中交易或經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）批準(zhǔn)的其他方式。

　　第二章交易市場

　　第一節(jié) 交易場所

　　2.1.1 本所為證券交易提供交易場所及設(shè)施。交易場所及設(shè)施由交易主機(jī)、交易大廳、交易席位、報(bào)盤系統(tǒng)及相關(guān)的通信系統(tǒng)等組成。

　　2.1.2　經(jīng)本所同意，會員可以通過其派駐交易大廳的交易員進(jìn)行申報(bào)。

　　除經(jīng)本所特許外，進(jìn)入交易大廳的，僅限于下列人員：

　?。ㄒ唬┑怯浽趦越灰讍T；

　　（二）場內(nèi)監(jiān)管人員。

　　2.1.3 本所對會員實(shí)施交易權(quán)限管理，具體辦法另行規(guī)定，報(bào)證監(jiān)會批準(zhǔn)后生效。

　　第二節(jié) 交易品種

　　2.2.1　下列證券可以在本所市場掛牌交易：

　　（一）股票；

　?。ǘ┗穑?/p>

　?。ㄈ﹤?/p>

　?。ㄋ模﹤刭彛?/p>

　?。ㄎ澹?quán)證；

　?。┙?jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他交易品種。

　　第三節(jié) 交易時間

　　2.3.1 本所交易日為每周一至周五。

　　國家法定假日和本所公告的休市日，本所市場休市。

　　2.3.2　證券采用競價(jià)交易方式的，每個交易日的9：15至9：25為開盤集合競價(jià)時間，9：30至11：30、13：00至14：57為連續(xù)競價(jià)時間，14：57至15：00為收盤集合競價(jià)時間。

　　經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整交易時間。

　　2.3.3 交易時間內(nèi)因故停市，交易時間不作順延。

　　第三章證券買賣

　　第一節(jié) 一般規(guī)定

　　3.1.1會員接受投資者的買賣委托后，應(yīng)當(dāng)按照委托的內(nèi)容向本所申報(bào)，并承擔(dān)相應(yīng)的交易、交收責(zé)任。

　　會員接受投資者買賣委托達(dá)成交易的，投資者應(yīng)當(dāng)向會員交付其委托會員賣出的證券或其委托會員買入證券的款項(xiàng)，會員應(yīng)當(dāng)向投資者交付賣出證券所得款項(xiàng)或買入的證券。

　　3.1.2 會員通過報(bào)盤系統(tǒng)向本所交易主機(jī)發(fā)送買賣申報(bào)指令，并按本規(guī)則達(dá)成交易，交易記錄由本所發(fā)送至?xí)T。

　　3.1.3 會員應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定妥善保管委托和申報(bào)記錄。

　　3.1.4 投資者買入的證券，在交收前不得賣出，但實(shí)行回轉(zhuǎn)交易的除外。

　　證券的回轉(zhuǎn)交易是指投資者買入的證券，經(jīng)確認(rèn)成交后，在交收前全部或部分賣出。

　　3.1.5 債券、債券回購實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易，B股實(shí)行次交易日起回轉(zhuǎn)交易。

　　3.1.6 本所可以根據(jù)市場需要，實(shí)行主交易商制度，具體辦法由本所另行規(guī)定，報(bào)證監(jiān)會批準(zhǔn)后生效。

　　第二節(jié) 委托

　　3.2.1　投資者買賣證券，應(yīng)當(dāng)開立證券賬戶和資金賬戶，并與會員簽訂證券交易委托協(xié)議。協(xié)議生效后，投資者為該會員經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的客戶。

　　投資者開立證券賬戶，按本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理。

　　3.2.2　客戶可以通過書面或電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托方式委托會員買賣證券。

　　電話、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定操作。

　　3.2.3　客戶通過自助委托方式參與證券買賣的，會員應(yīng)當(dāng)與其簽訂自助委托協(xié)議。

　　3.2.4　除本所另有規(guī)定外，客戶的委托指令應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　?。ㄒ唬┳C券賬戶號碼；

　　（二）證券代碼；

　?。ㄈ┵I賣方向；

　?。ㄋ模┪袛?shù)量；

　?。ㄎ澹┪袃r(jià)格；

　　（六）本所及會員要求的其他內(nèi)容。

　　3.2.5　客戶可以采用限價(jià)委托或市價(jià)委托的方式委托會員買賣證券。

　　限價(jià)委托是指客戶委托會員按其限定的價(jià)格買賣證券，會員必須按限定的價(jià)格或低于限定的價(jià)格申報(bào)買入證券；按限定的價(jià)格或高于限定的價(jià)格申報(bào)賣出證券。

　　市價(jià)委托是指客戶委托會員按市場價(jià)格買賣證券。

　　3.2.6　客戶可以撤銷委托的未成交部分。

　　3.2.7　被撤銷和失效的委托，會員應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)后及時向客戶返還相應(yīng)的資金或證券。

　　3.2.8 會員向客戶買賣證券提供融資融券服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第三節(jié) 申報(bào)

　　3.3.1 本所接受會員競價(jià)交易申報(bào)的時間為每個交易日9：15至 11：30 、13：00至15：00.

　　每個交易日9：20至9：25、14：57至15：00，本所交易主機(jī)不接受參與競價(jià)交易的撤銷申報(bào)，在其他接受申報(bào)的時間內(nèi)，未成交申報(bào)可以撤銷。撤銷申報(bào)經(jīng)本所交易主機(jī)確認(rèn)方為有效。

　　每個交易日9：25至9：30，交易主機(jī)只接受申報(bào)，但不對買賣申報(bào)或撤銷申報(bào)作處理。

　　本所可以調(diào)整接受會員申報(bào)的時間。

　　3.3.2 會員應(yīng)當(dāng)按照接受客戶委托的時間先后順序及時向本所申報(bào)。

　　3.3.3 本所接受會員的限價(jià)申報(bào)和市價(jià)申報(bào)。

　　3.3.4本所可以根據(jù)市場需要，接受下列類型的市價(jià)申報(bào)：

　　（一）對手方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)；

　　（二）本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)；

　?。ㄈ┳顑?yōu)五檔即時成交剩余撤銷申報(bào)；

　?。ㄋ模┘磿r成交剩余撤銷申報(bào)；

　?。ㄎ澹┤~成交或撤銷申報(bào)；

　?。┍舅?guī)定的其他類型。

　　對手方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)，以申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時集中申報(bào)簿中對手方隊(duì)列的最優(yōu)價(jià)格為其申報(bào)價(jià)格。

　　本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)，以申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時集中申報(bào)簿中本方隊(duì)列的最優(yōu)價(jià)格為其申報(bào)價(jià)格。

　　最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷申報(bào)，以對手方價(jià)格為成交價(jià)格，與申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時集中申報(bào)簿中對手方最優(yōu)五個價(jià)位的申報(bào)隊(duì)列依次成交，未成交部分自動撤銷。

　　即時成交并撤銷申報(bào)，以對手方價(jià)格為成交價(jià)格，與申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時集中申報(bào)簿中對手方所有申報(bào)隊(duì)列依次成交，未成交部分自動撤銷。

　　全額成交或撤銷申報(bào)，以對手方價(jià)格為成交價(jià)格，如與申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時集中申報(bào)簿中對手方所有申報(bào)隊(duì)列依次成交能夠使其完全成交的，則依次成交，否則申報(bào)全部自動撤銷。

　　3.3.5 市價(jià)申報(bào)只適用于有價(jià)格漲跌幅限制證券連續(xù)競價(jià)期間的交易。其他交易時間，交易主機(jī)不接受市價(jià)申報(bào)。

　　3.3.6 本方最優(yōu)價(jià)格申報(bào)進(jìn)入交易主機(jī)時，集中申報(bào)簿中本方無申報(bào)的，申報(bào)自動撤銷。

　　其他市價(jià)申報(bào)類型進(jìn)入交易主機(jī)時，集中申報(bào)簿中對手方無申報(bào)的，申報(bào)自動撤銷。

　　3.3.7 限價(jià)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號、證券代碼、席位代碼、買賣方向、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容。

　　市價(jià)申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括申報(bào)類型、證券賬號、證券代碼、席位代碼、買賣方向、數(shù)量等內(nèi)容。

　　申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)按本所規(guī)定的格式傳送。

　　3.3.8　通過競價(jià)交易買入股票或基金的，申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100股（份）或其整數(shù)倍。

　　賣出股票或基金時，余額不足100股（份）部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣出。

　　3.3.9　通過競價(jià)交易買入債券以10張或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。買入、賣出債券質(zhì)押式回購以10張或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。

　　賣出債券時，余額不足10張部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣出。

　　債券以人民幣100元面額為1張。債券質(zhì)押式回購以100元標(biāo)準(zhǔn)券為1張。

　　3.3.10　股票（基金）競價(jià)交易單筆申報(bào)最大數(shù)量應(yīng)當(dāng)不超過100萬股（份），債券和債券質(zhì)押式回購競價(jià)交易單筆申報(bào)最大數(shù)量應(yīng)當(dāng)不超過10萬張。

　　3.3.11　不同證券的交易采用不同的計(jì)價(jià)單位。股票為“每股價(jià)格”，基金為“每份基金價(jià)格”，債券為“每百元面值的價(jià)格”，債券質(zhì)押式回購為“每百元資金到期年收益”。

　　3.3.12　 A股、債券、債券質(zhì)押式回購交易的申報(bào)價(jià)格最小變動單位為0.01元人民幣；基金交易為0.001元人民幣；B股交易為0.01港元。

　　3.3.13　本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整證券單筆買賣申報(bào)數(shù)量和申報(bào)價(jià)格的最小變動單位。

　　3.3.14 本所對股票、基金交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%，其中ST和*ST股票價(jià)格漲跌幅比例為5%.

　　漲跌幅價(jià)格的計(jì)算公式為：漲跌幅價(jià)格=前收盤價(jià)×（1± 漲跌幅比例）。

　　計(jì)算結(jié)果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動單位。

　　屬于下列情形之一的，股票上市首日不實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制：

　　（一）首次公開發(fā)行股票上市的；

　?。ǘ┰霭l(fā)股票上市的；

　　（三）暫停上市后恢復(fù)上市的；

　?。ㄋ模┍舅蜃C監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

　　經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)，本所可以調(diào)整證券的漲跌幅比例。

　　3.3.15　買賣有價(jià)格漲跌幅限制的證券，在價(jià)格漲跌幅限制以內(nèi)的申報(bào)為有效申報(bào)。超過漲跌幅限制的申報(bào)為無效申報(bào)。

　　買賣有價(jià)格漲跌幅限制的中小企業(yè)板股票，連續(xù)競價(jià)期間超過有效競價(jià)范圍的有效申報(bào)不能即時參加競價(jià)，暫存于交易主機(jī)；當(dāng)成交價(jià)格波動使其進(jìn)入有效競價(jià)范圍時，交易主機(jī)自動取出申報(bào)，參加競價(jià)。

　　3.3.16　買賣無價(jià)格漲跌幅限制的證券，超過有效競價(jià)范圍的申報(bào)不能即時參加競價(jià)，暫存于交易主機(jī)；當(dāng)成交價(jià)格波動使其進(jìn)入有效競價(jià)范圍時，交易主機(jī)自動取出申報(bào)，參加競價(jià)。

　　3.3.17　申報(bào)當(dāng)日有效。每筆競價(jià)交易的申報(bào)不能一次全部成交時，未成交部分繼續(xù)參加當(dāng)日競價(jià)，但第3.3.4條第（三）、（四）、（五）項(xiàng)市價(jià)申報(bào)類型除外。

　　第四節(jié) 競價(jià)

　　3.4.1　證券競價(jià)交易采用集合競價(jià)和連續(xù)競價(jià)兩種方式。

　　集合競價(jià)是指對一段時間內(nèi)接受的買賣申報(bào)一次性集中撮合的競價(jià)方式。

　　連續(xù)競價(jià)是指對買賣申報(bào)逐筆連續(xù)撮合的競價(jià)方式。

　　3.4.2 開盤集合競價(jià)期間未成交的買賣申報(bào)，自動進(jìn)入連續(xù)競價(jià)。

　　連續(xù)競價(jià)期間未成交的買賣申報(bào)，自動進(jìn)入收盤集合競價(jià)。

　　3.4.3 有漲跌幅限制證券集合競價(jià)期間有效競價(jià)范圍與漲跌幅限制范圍一致。

　　中小企業(yè)板股票連續(xù)競價(jià)期間有效競價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下3%.開盤集合競價(jià)期間沒有產(chǎn)生成交的，連續(xù)競價(jià)開始時有效競價(jià)范圍調(diào)整為前收盤價(jià)的上下3%.其他有漲跌幅限制證券連續(xù)競價(jià)期間有效競價(jià)范圍與漲跌幅限制范圍一致。

　　有效競價(jià)范圍計(jì)算結(jié)果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動單位。

　　3.4.4　無漲跌幅限制證券的交易按下列方法確定有效競價(jià)范圍：

　?。ㄒ唬┕善鄙鲜惺兹臻_盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為發(fā)行價(jià)的900%以內(nèi)，連續(xù)競價(jià)、收盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%；

　　（二）債券上市首日開盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為發(fā)行價(jià)的上下30%，連續(xù)競價(jià)、收盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%；非上市首日開盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為前收盤價(jià)的上下10%，連續(xù)競價(jià)、收盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%；

　　（三）債券質(zhì)押式回購非上市首日開盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為前收盤價(jià)的上下100%，連續(xù)競價(jià)、收盤集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下100%.

　　3.4.5　無價(jià)格漲跌幅限制的證券在開盤集合競價(jià)期間沒有產(chǎn)生成交的，連續(xù)競價(jià)開始時，按下列方式調(diào)整有效競價(jià)范圍：

　?。ㄒ唬┯行Ц們r(jià)范圍內(nèi)的最高買入申報(bào)價(jià)高于發(fā)行價(jià)或前收盤價(jià)的，以最高買入申報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)調(diào)整有效競價(jià)范圍；

　?。ǘ┯行Ц們r(jià)范圍內(nèi)的最低賣出申報(bào)價(jià)低于發(fā)行價(jià)或前收盤價(jià)的，以最低賣出申報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)調(diào)整有效競價(jià)范圍。

　　3.4.6本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整證券的有效競價(jià)范圍。

　　第五節(jié) 成交

　　3.5.1　證券競價(jià)交易按價(jià)格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則撮合成交。

　　成交時價(jià)格優(yōu)先的原則為：較高價(jià)格買入申報(bào)優(yōu)先于較低價(jià)格買入申報(bào)，較低價(jià)格賣出申報(bào)優(yōu)先于較高價(jià)格賣出申報(bào)。

　　成交時時間優(yōu)先的原則為：買賣方向、價(jià)格相同的，先申報(bào)者優(yōu)先于后申報(bào)者。先后順序按交易主機(jī)接受申報(bào)的時間確定。

　　3.5.2　集合競價(jià)時，成交價(jià)格的確定原則為：

　?。ㄒ唬┛蓪?shí)現(xiàn)最大成交量的價(jià)格；

　?。ǘ└哂谠搩r(jià)格的買入申報(bào)與低于該價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交；

　?。ㄈ┡c該價(jià)格相同的買方或賣方至少有一方全部成交。

　　兩個以上價(jià)格符合上述條件的，取距前收盤價(jià)最近的價(jià)格為成交價(jià)。

　　集合競價(jià)的所有交易以同一價(jià)格成交。

　　3.5.3　連續(xù)競價(jià)時，成交價(jià)格的確定原則為：

　　（一）最高買入申報(bào)與最低賣出申報(bào)價(jià)格相同，以該價(jià)格為成交價(jià)；

　?。ǘ┵I入申報(bào)價(jià)格高于集中申報(bào)簿當(dāng)時最低賣出申報(bào)價(jià)格時，以集中申報(bào)簿當(dāng)時的最低賣出申報(bào)價(jià)格為成交價(jià)；

　?。ㄈ┵u出申報(bào)價(jià)格低于集中申報(bào)簿當(dāng)時最高買入申報(bào)價(jià)格時，以集中申報(bào)簿當(dāng)時的最高買入申報(bào)價(jià)格為成交價(jià)。

　　3.5.4　買賣申報(bào)經(jīng)交易主機(jī)撮合成交后，交易即告成立。符合本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定達(dá)成的交易于成立時生效，買賣雙方必須承認(rèn)交易結(jié)果，履行清算交收義務(wù)。

　　因不可抗力、意外事件、交易系統(tǒng)被非法侵入等原因造成嚴(yán)重后果的交易，本所可以采取適當(dāng)措施或認(rèn)定無效。

　　對顯失公平的交易，經(jīng)本所認(rèn)定，可以采取適當(dāng)措施。

　　違反本規(guī)則，嚴(yán)重破壞證券市場正常運(yùn)行的交易，本所有權(quán)宣布取消交易。由此造成的損失由違規(guī)交易者承擔(dān)。

　　3.5.5 依照本規(guī)則達(dá)成的交易，其成交結(jié)果以本所交易主機(jī)記錄的成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　3.5.6　會員間的清算交收業(yè)務(wù)由本所指定的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)辦理。

　　第六節(jié)　大宗交易

　　3.6.1 在本所進(jìn)行的證券買賣符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：

　?。ㄒ唬〢股單筆交易數(shù)量不低于50萬股，或者交易金額不低于300萬元人民幣；

　?。ǘ〣股單筆交易數(shù)量不低于5萬股，或者交易金額不低于30萬元港幣；

　?。ㄈ┗饐喂P交易數(shù)量不低于300萬份，或者交易金額不低于300萬元人民幣；

　　（四）債券單筆交易數(shù)量不低于1萬張（以人民幣100元面額為1張），或者交易金額不低于100萬元人民幣；

　?。ㄎ澹﹤|(zhì)押式回購單筆交易數(shù)量不低于1萬張（以人民幣100元面額為1張），或者交易金額不低于100萬元人民幣。

　　（六）多只A股合計(jì)單向買入或賣出的交易金額不低于500萬元人民幣，且其中單只A股的交易數(shù)量不低于20萬股。

　?。ㄆ撸┒嘀换鸷嫌?jì)單向買入或賣出的交易金額不低于500萬元人民幣，且其中單只基金的交易數(shù)量不低于100萬份。

　?。ò耍┒嘀粋嫌?jì)單向買入或賣出的交易金額不低于500萬元人民幣，且其中單只債券的交易數(shù)量不低于1.5萬張。

　　本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整大宗交易的最低限額。

　　3.6.2 本所接受大宗交易申報(bào)的時間為每個交易日9：15至11：30、13：00至15：30.

　　3.6.3 大宗交易的申報(bào)包括意向申報(bào)和成交申報(bào)。

　　意向申報(bào)指令應(yīng)包括證券賬號、證券代碼、買賣方向、本方席位代碼等內(nèi)容。意向申報(bào)是否明確交易價(jià)格和交易數(shù)量由申報(bào)方自行決定。

　　成交申報(bào)指令應(yīng)包括證券賬號、證券代碼、買賣方向、交易價(jià)格、交易數(shù)量、對手方席位代碼等內(nèi)容。

　　3.6.4 有價(jià)格漲跌幅限制證券的大宗交易成交價(jià)格，由買賣雙方在該證券當(dāng)日漲跌幅價(jià)格限制范圍內(nèi)確定。

　　無價(jià)格漲跌幅限制證券的大宗交易成交價(jià)格，由買賣雙方在前收盤價(jià)的上下30%或當(dāng)日已成交的最高、最低價(jià)之間自行協(xié)商確定。

　　3.6.5 買賣雙方達(dá)成協(xié)議后，向本所交易主機(jī)提出成交申報(bào)，成交申報(bào)的交易價(jià)格和數(shù)量必須一致。

　　3.6.6 每個交易日15：00至15：30，交易主機(jī)對買賣雙方的成交申報(bào)進(jìn)行成交確認(rèn)。

　　成交申報(bào)一經(jīng)本所確認(rèn)，不得變更或撤銷，買賣雙方必須承認(rèn)交易結(jié)果。

　　3.6.7 會員應(yīng)當(dāng)保證大宗交易參與者實(shí)際擁有與意向申報(bào)和成交申報(bào)相對應(yīng)的證券或資金。

　　3.6.8 大宗交易不納入本所即時行情和指數(shù)的計(jì)算，成交量在大宗交易結(jié)束后計(jì)入當(dāng)日該證券成交總量。

　　3.6.9 每個交易日大宗交易結(jié)束后，本所公布大宗交易的證券名稱、成交量、成交價(jià)以及買賣雙方所在會員營業(yè)部或席位的名稱。

　　第七節(jié) 債券回購交易

　　3.7.1 債券回購交易可以采取質(zhì)押式回購交易等方式。

　　3.7.2 債券質(zhì)押式回購交易是指，債券持有人在將債券質(zhì)押并將相應(yīng)債券以標(biāo)準(zhǔn)券折算比率計(jì)算出的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量為融資額度向交易對手方進(jìn)行質(zhì)押融資的同時，交易雙方約定在回購期滿后返還資金和解除質(zhì)押的交易。

　　3.7.3 債券回購交易的期限按日歷時間計(jì)算。如到期日為非交易日，順延至下一個交易日結(jié)算。

　　第四章其他交易事項(xiàng)

　　第一節(jié) 轉(zhuǎn)托管

　　4.1.1 投資者可以以同一證券賬戶在多個證券營業(yè)部買入證券。

　　4.1.2 投資者買入的證券可通過原買入證券的席位委托賣出，也可以向原買入證券的席位發(fā)出轉(zhuǎn)托管指令，轉(zhuǎn)托管完成后，在轉(zhuǎn)入的席位委托賣出。

　　轉(zhuǎn)托管的具體規(guī)則，由本所指定登記結(jié)算機(jī)構(gòu)制定。

　　第二節(jié)　開盤價(jià)與收盤價(jià)

　　4.2.1 證券的開盤價(jià)為當(dāng)日該證券的第一筆成交價(jià)。

　　4.2.2　證券的開盤價(jià)通過集合競價(jià)方式產(chǎn)生，不能產(chǎn)生開盤價(jià)的，以連續(xù)競價(jià)方式產(chǎn)生。

　　4.2.3 證券的收盤價(jià)通過集合競價(jià)的方式產(chǎn)生。收盤集合競價(jià)不能產(chǎn)生收盤價(jià)的，以當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）為收盤價(jià)。

　　當(dāng)日無成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。

　　第三節(jié)　掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌

　　4.3.1　本所對上市證券實(shí)施掛牌交易。

　　4.3.2　證券上市期屆滿或依法不再具備上市條件的，本所終止其上市交易，予以摘牌。

　　4.3.3　股票、封閉式基金交易出現(xiàn)第5.4.3條規(guī)定的異常波動的，本所對相關(guān)證券實(shí)施停牌，直至有披露義務(wù)的當(dāng)事人作出公告的當(dāng)日10：30復(fù)牌；公告日為非交易日的，在公告后首個交易日開市時復(fù)牌。

　　4.3.4 證券交易出現(xiàn)第6.1條規(guī)定的異常交易行為的，本所可以視情況對相關(guān)證券實(shí)施停牌，發(fā)布公告，并根據(jù)需要公布相關(guān)交易、股份統(tǒng)計(jì)信息。有披露義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)按照本所的要求及時公告。

　　停牌及復(fù)牌的時間，由本所決定。

　　4.3.5　證券停牌時，本所發(fā)布的行情中包括該證券的信息；證券摘牌后，行情信息中無該證券的信息。

　　4.3.6　證券開市期間停牌的，停牌前的申報(bào)參加當(dāng)日該證券復(fù)牌后的交易；停牌期間，可以繼續(xù)申報(bào)，也可以撤銷申報(bào)；復(fù)牌時對已接受的申報(bào)實(shí)行集合競價(jià)，但不揭示集合競價(jià)參考價(jià)格、匹配量和未匹配量。集合競價(jià)產(chǎn)生開盤價(jià)后，以連續(xù)競價(jià)繼續(xù)當(dāng)日交易。

　　4.3.7 證券的掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌，本所予以公告。

　　4.3.8 證券掛牌、摘牌、停牌與復(fù)牌的其他規(guī)定，按照本所上市規(guī)則及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第四節(jié)　除權(quán)與除息

　　4.4.1　上市證券發(fā)生權(quán)益分派、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等情況，本所在權(quán)益登記日（B股為最后交易日）次一交易日對該證券作除權(quán)除息處理，本所另有規(guī)定的除外。

　　4.4.2　除權(quán)（息）參考價(jià)的計(jì)算公式為：

　　除權(quán)（息）參考價(jià)＝[（前收盤價(jià)-現(xiàn)金紅利）+配（新）股價(jià)格× 流通股份變動比例]÷ （1+流通股份變動比例）

　　證券發(fā)行人認(rèn)為有必要調(diào)整上述計(jì)算公式時，可向本所提出調(diào)整申請并說明理由。本所可以根據(jù)申請調(diào)整除權(quán)（息）參考價(jià)計(jì)算公式，并予以公布。

　　除權(quán)（息）日即時行情中顯示的該證券的前收盤價(jià)為除權(quán)（息）參考價(jià)。

　　4.4.3　除權(quán)（息）日證券買賣，按除權(quán)（息）參考價(jià)作為計(jì)算漲跌幅度的基準(zhǔn)，本所另有規(guī)定的除外。

　　第五章交易信息

　　第一節(jié) 一般規(guī)定

　　5.1.1　本所每個交易日發(fā)布證券交易即時行情、證券指數(shù)、證券交易公開信息等交易信息。

　　5.1.2 本所及時編制反映市場成交情況的各類日報(bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表，并通過本所網(wǎng)站或其他媒體予以公布。

　　5.1.3　本所交易信息歸本所所有。未經(jīng)許可，任何機(jī)構(gòu)和個人不得使用和傳播。

　　經(jīng)本所許可使用交易信息的機(jī)構(gòu)和個人，未經(jīng)同意，不得將交易信息提供給其他機(jī)構(gòu)和個人使用或予以傳播。

　　證券交易信息的管理辦法，本所另行制定。

　　第二節(jié)即時行情

　　5.2.1 集合競價(jià)期間，即時行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡稱、集合競價(jià)參考價(jià)格、匹配量和未匹配量等。

　　5.2.2 連續(xù)競價(jià)期間，即時行情內(nèi)容包括：證券代碼、證券簡稱、前收盤價(jià)、最近成交價(jià)、當(dāng)日最高價(jià)、當(dāng)日最低價(jià)、當(dāng)日累計(jì)成交數(shù)量、當(dāng)日累計(jì)成交金額、實(shí)時最高五個價(jià)位買入申報(bào)價(jià)和數(shù)量、實(shí)時最低五個價(jià)位賣出申報(bào)價(jià)和數(shù)量等。

　　5.2.3 首次上市股票、債券上市首日，其即時行情顯示的前收盤價(jià)為其發(fā)行價(jià)，基金為其前一日基金份額凈值（四舍五入至0.001元）。

　　5.2.4　即時行情通過本所許可的通信系統(tǒng)傳輸，會員應(yīng)在本所許可的范圍內(nèi)使用。

　　5.2.5本所可以根據(jù)市場需要，調(diào)整即時行情發(fā)布的方式和內(nèi)容。

　　第三節(jié) 證券指數(shù)

　　5.3.1　本所編制綜合指數(shù)、成份指數(shù)、分類指數(shù)等證券指數(shù)，以反映證券交易總體價(jià)格或某類證券價(jià)格的變動和走勢，隨即時行情發(fā)布。

　　5.3.2 證券指數(shù)的設(shè)置和編制方法，本所另行制定。

　　第四節(jié) 證券交易公開信息

　　5.4.1　有價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競價(jià)交易出現(xiàn)下列情形之一的，本所分別公布相關(guān)證券當(dāng)日買入、賣出金額最大五家會員營業(yè)部或席位的名稱及其各自的買入、賣出金額：

　　（一）日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值達(dá)到±7%的各前三只證券；

　　收盤價(jià)格漲跌幅偏離值的計(jì)算公式為：

　　收盤價(jià)格漲跌幅偏離值=單只證券漲跌幅-對應(yīng)分類指數(shù)漲跌幅

　　（二）日價(jià)格振幅達(dá)到15%的前三只證券；

　　價(jià)格振幅的計(jì)算公式為：

　　價(jià)格振幅=（當(dāng)日最高價(jià)-當(dāng)日最低價(jià)）/當(dāng)日最低價(jià)×100%

　?。ㄈ┤論Q手率達(dá)到20%的前三只證券；

　　換手率的計(jì)算公式為：

　　換手率=成交股數(shù)/流通股數(shù)×100%

　　收盤價(jià)格漲跌幅偏離值、價(jià)格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。

　　A股股票（中小企業(yè)板股票除外）、中小企業(yè)板股票、B股股票、封閉式基金的對應(yīng)分類指數(shù)是指本所編制的深證A股指數(shù)、中小企業(yè)板指數(shù)、深證B股指數(shù)和深證基金指數(shù)。

　　5.4.2 第3.3.14條規(guī)定的無價(jià)格漲跌幅限制股票，本所公布其當(dāng)日買入、賣出金額最大的五家會員營業(yè)部或席位的名稱及其買入、賣出金額。

　　5.4.3 股票、封閉式基金競價(jià)交易出現(xiàn)下列情況之一的，屬于異常波動，本所分別公布其在交易異常波動期間累計(jì)買入、賣出金額最大五家會員營業(yè)部或席位的名稱及其各自累計(jì)買入、賣出金額：

　?。ㄒ唬┻B續(xù)三個交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±20%的；

　?。ǘ㏒T和*ST股票連續(xù)三個交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±15%的；

　?。ㄈ┻B續(xù)三個交易日內(nèi)日均換手率與前五個交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍，并且該證券連續(xù)三個交易日內(nèi)的累計(jì)換手率達(dá)到20%的；

　?。ㄋ模┍舅蜃C監(jiān)會認(rèn)為屬于異常波動的其他情況。

　　異常波動指標(biāo)自復(fù)牌之日起重新計(jì)算。

　　第3.3.14條規(guī)定的無價(jià)格漲跌幅限制股票不納入異常波動指標(biāo)的計(jì)算。

　　5.4.4證券交易公開信息涉及機(jī)構(gòu)專用席位的，公布名稱為“機(jī)構(gòu)專用”。

　　第六章交易行為監(jiān)督

　　6.1本所對下列可能影響證券交易價(jià)格或者證券交易量的異常交易行為，予以重點(diǎn)監(jiān)控：

　　（一）可能對證券交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息披露前，大量買入或者賣出相關(guān)證券；

　?。ǘ┮酝簧矸葑C明文件、營業(yè)執(zhí)照或其他有效證明文件開立的證券賬戶之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對手方的交易；

　?。ㄈ┪?、授權(quán)同一機(jī)構(gòu)或者同一個人代為從事交易的證券賬戶之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對手方的交易；

　?。ㄋ模﹥蓚€或兩個以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對手方的交易；

　?。ㄎ澹┐蠊P申報(bào)、連續(xù)申報(bào)或者密集申報(bào)，以影響證券交易價(jià)格；

　?。╊l繁申報(bào)或撤銷申報(bào)，以影響證券交易價(jià)格或其他投資者的投資決定；

　?。ㄆ撸┚揞~申報(bào)，且申報(bào)價(jià)格明顯偏離申報(bào)時的成交價(jià)格；

　?。ò耍┮欢螘r期內(nèi)進(jìn)行大量且連續(xù)的交易；

　?。ň牛┰谕粌r(jià)位或者相近價(jià)位大量或者頻繁進(jìn)行回轉(zhuǎn)交易；

　　（十）大量或者頻繁進(jìn)行高買低賣交易；

　?。ㄊ唬?進(jìn)行與自身公開發(fā)布的投資分析、預(yù)測或建議相背離的證券交易；

　　（十二）在大宗交易中進(jìn)行虛假或其他擾亂市場秩序的申報(bào)；

　?。ㄊ┍舅J(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他異常交易行為。

　　6.2 會員發(fā)現(xiàn)投資者的證券交易出現(xiàn)第6.1條所列異常交易行為之一，且可能嚴(yán)重影響證券交易秩序的，應(yīng)當(dāng)予以提醒，并及時向本所報(bào)告。

　　6.3 出現(xiàn)第6.1條所列異常交易行為之一，且對證券交易價(jià)格或者交易量產(chǎn)生影響的，本所可采取非現(xiàn)場調(diào)查和現(xiàn)場調(diào)查措施，要求相關(guān)會員及其營業(yè)部提供投資者開戶資料、授權(quán)委托書、資金存取憑證、資金賬戶情況說明、相關(guān)交易情況說明等資料；本所也可以要求相關(guān)投資者提供資料。

　　6.4 會員及其營業(yè)部、投資者應(yīng)當(dāng)配合本所進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供有關(guān)文件和資料。

　　6.5 對情節(jié)嚴(yán)重的異常交易行為，本所可以視情況采取下列措施：

　?。ㄒ唬┛陬^或書面警示；

　?。ǘ┘s見談話；

　?。ㄈ┮筇峤粫娉兄Z；

　?。ㄋ模┫拗葡嚓P(guān)證券賬戶交易；

　　（五）報(bào)請證監(jiān)會凍結(jié)相關(guān)證券賬戶或資金賬戶；

　?。┥蠄?bào)證監(jiān)會查處。

　　對第（四）項(xiàng)措施有異議的，可以自接到相關(guān)措施執(zhí)行通知之日起15日內(nèi)，向本所申請復(fù)核。復(fù)核期間不停止該措施的執(zhí)行。

　　第七章交易異常情況處理

　　7.1 發(fā)生下列交易異常情況之一，導(dǎo)致部分或全部交易不能進(jìn)行的，本所可以決定技術(shù)性停牌或臨時停市：

　?。ㄒ唬?不可抗力；

　?。ǘ?意外事件；

　?。ㄈ?技術(shù)故障；

　?。ㄋ模?本所認(rèn)定的其他異常情況。

　　7.2　出現(xiàn)無法申報(bào)的席位數(shù)量或行情傳輸中斷的營業(yè)部數(shù)量超過本所已開通席位或營業(yè)部總數(shù)的10%以上的交易異常情況，本所可以實(shí)行臨時停市。

　　7.3　本所認(rèn)為可能發(fā)生第7.1條、第7.2條規(guī)定的交易異常情況，并嚴(yán)重影響交易正常進(jìn)行的，可以決定技術(shù)性停牌或臨時停市。

　　7.4 本所對技術(shù)性停牌或臨時停市決定予以公告。

　　7.5　技術(shù)性停牌或臨時停市原因消除后，本所可以決定恢復(fù)交易。

　　7.6　除本所認(rèn)定的特殊情況之外，技術(shù)性停牌或臨時停市前交易主機(jī)已經(jīng)接受的申報(bào)在當(dāng)日有效。交易主機(jī)在技術(shù)性停牌或臨時停市期間繼續(xù)接受申報(bào)，在恢復(fù)交易時對已接受的申報(bào)實(shí)行集合競價(jià)。

　　7.7　因交易異常情況及本所采取的技術(shù)性停牌或臨時停市措施造成的損失，本所不承擔(dān)責(zé)任。

　　第八章交易糾紛

　　8.1 會員之間、會員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，相關(guān)會員應(yīng)當(dāng)記錄有關(guān)情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會員應(yīng)當(dāng)及時向本所報(bào)告。

　　8.2 會員之間、會員與客戶之間發(fā)生交易糾紛，本所可以按有關(guān)規(guī)定，提供必要的交易數(shù)據(jù)。

　　8.3　投資者對交易有疑義的，會員有義務(wù)協(xié)調(diào)處理。

　　第九章交易費(fèi)用

　　9.1 投資者買賣證券成交的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向會員交納傭金。

　　9.2 會員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向本所交納席位費(fèi)、會員費(fèi)、交易經(jīng)手費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　9.3 證券交易的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十章紀(jì)律處分

　　10.1 會員違反本規(guī)則的，本所責(zé)令其改正，并視情節(jié)輕重單處或并處：

　　（一）通報(bào)批評；