“銀行因為承擔風險而生存和繁榮, 而承擔風險正是銀行最重要的經(jīng)濟職能, 是銀行存在的原因。” 前美聯(lián)儲副主席羅杰·富古森曾如此評斷銀行風險。
由此可見，銀行風險不僅是與生俱來的，而且將伴隨銀行業(yè)經(jīng)營的全過程。尤其在當前的后金融危機時代，諸多因素無疑都將使商業(yè)銀行面臨比以往更多的風險。因此，如何做好風險管理，將是所有商業(yè)銀行當前以至今后較長一段時間最為重要的任務。
風險管理的高效運作離不開IT系統(tǒng)的支持。作為國內(nèi)最大的銀行業(yè)績管理解決方案提供商——用友軟件，2009年全面進軍銀行風險領(lǐng)域，提出了“整合風險管理與價值創(chuàng)造”的銀行IT產(chǎn)品理念，并推出了完全按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)范要求而開發(fā)建設(shè)的《用友風險管理解決方案》。標志著用友風險管理解決方案已向深度邁進，并與國際銀行風險管理完全接軌。
金融危機加劇銀行風險 新資本協(xié)議要求嚴格監(jiān)管
銀行的風險控制能力越來越被視為其核心競爭力的一個重要組成部分。在用友金融事業(yè)部總經(jīng)理廖繼全看來，“銀行這個經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，從它誕生的那一天起，它的風險就伴隨左右。如果銀行風險管理能力薄弱，即使今天有很好的盈利狀況，但很有可能未來一筆呆、壞賬就會導致銀行虧損、倒閉。所以風險管理既是一種日常業(yè)務，也是銀行的核心戰(zhàn)略之一。”
我國近年來經(jīng)濟發(fā)展較快，外部經(jīng)濟環(huán)境較為復雜，銀行業(yè)面臨的風險管理形勢較為嚴峻。國際經(jīng)驗表明，在經(jīng)濟發(fā)展較快、銀行貸款大幅度增加情況下，尤其要加強銀行風險監(jiān)控。
2007年以來席卷全球的金融危機，使商業(yè)銀行面臨的風險更加復雜化、多樣化，各種風險相互交織且相互加強，通過乘數(shù)效應給商業(yè)銀行帶來更大的沖擊和破壞;而在經(jīng)歷了金融危機的洗禮后，商業(yè)銀行又面臨著“后金融危機時代”宏觀經(jīng)濟增長放緩所帶來的各種不確定因素的影響，同業(yè)競爭更為激烈，經(jīng)營環(huán)境變化更為快速，銀行面臨的風險仍在不斷加劇……因此，增強抗風險能力已成為當前國內(nèi)銀行業(yè)改革與發(fā)展的重要任務之一。
為了增強國內(nèi)銀行的風險管理與抵抗風險的能力，自2008年10月起，中國銀監(jiān)會相繼發(fā)布了關(guān)于銀行風險管理的13份指引，并要求國內(nèi)銀行于2009年全面落實以“最低資本要求”、“監(jiān)督檢查”、“市場紀律”為三大支柱體系的《巴塞爾新資本協(xié)議》，來抵御銀行可能遇到的各種風險，保持整個金融體系的穩(wěn)定。
新資本協(xié)議在明確了銀行治理、流程、技術(shù)與模型之間的角色與關(guān)系，建立全面風險管理的明確標桿，為銀行改進風險管理提供動力和工具，推動銀行業(yè)務和管理創(chuàng)新的同時，也對國內(nèi)銀行業(yè)提出了更為嚴格的監(jiān)管要求。國內(nèi)銀行業(yè)必須盡快適應新資本協(xié)議的嚴格監(jiān)管要求，加強與監(jiān)督機構(gòu)的互動，全面落實風險管理，做好風險管控，才能提升自身的國際競爭力，從而在愈來愈激烈的同業(yè)競爭中獲勝，并實現(xiàn)經(jīng)濟價值的最大化。
用友金融整合風險管理與價值創(chuàng)造 構(gòu)造銀行先進風險管理體系
“現(xiàn)實經(jīng)營中，銀行的經(jīng)營管理存在有多種戰(zhàn)略并存的選擇，但總體來看，銀行的戰(zhàn)略有兩個核心：一是價值創(chuàng)造;二是風險管理。” 用友金融事業(yè)部總經(jīng)理廖繼全說。在他看來，“價值創(chuàng)造”與“風險管理”構(gòu)成了現(xiàn)代商業(yè)銀行的“戰(zhàn)略雙核”，這兩個核心戰(zhàn)略如果可以相輔相成、相互制約和支撐，就將為商業(yè)銀行的經(jīng)營管理帶來更高層次、更加深入的轉(zhuǎn)變。
因此，用友金融對具有中國特性的銀行風險管理有著非常深刻的認識，不僅僅將風險管理視為預防、降低損失的手段，更積極地把風險管理視為增加財務營運效益的機會。為此，用友金融一直致力于建設(shè)一個包括信用風險管理、流動性風險管理、市場風險管理、操作風險管理、資產(chǎn)負債管理、資本管理和風險報告在內(nèi)的高效率、整體的全面風險管理系統(tǒng)。
在深入了解中國的銀行經(jīng)營環(huán)境的基礎(chǔ)上，用友金融融合資深專家、顧問的專業(yè)知識與國際先進銀行的風險管理理念，結(jié)合國內(nèi)銀行的豐富實踐經(jīng)驗，采用業(yè)內(nèi)最先進的科技信息技術(shù)及成熟的方法論，并本著實務的方式，推出了更加適合國內(nèi)銀行的全面風險管理解決方案——《用友風險管理解決方案》。
該方案是以全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化、全部的風險管理概念為核心，以全面提升銀行風險管理能力為目標，完全建立在《巴塞爾新資本協(xié)議》基礎(chǔ)上的全面風險管理解決方案。方案由資本管理、經(jīng)濟資本管理、資產(chǎn)負債管理、內(nèi)部評級管理、信用風險管理、操作風險管理、市場風險管理、流動性風險管理、資本充足率評估流程管理解決方案、風險報告等一系列專業(yè)解決方案組成，是一個從政策理念到規(guī)劃策略落地、從系統(tǒng)建設(shè)到運行維護，涵蓋了銀行風險管理全維度，集成風險與價值管理的綜合解決方案。
用友風險管理解決方案通過對IT系統(tǒng)科學的規(guī)劃與整合，極大地提高了銀行風險管理的技術(shù)能力，能夠使風險管理部門迅速對所有業(yè)務條線和部門的風險信息進行匯總、分析、控制、報告，并可加強對分行風險的整體控制，促進銀行業(yè)務的快速拓展。
而對于后金融危機時代的銀行業(yè)來講，用友風險管理解決方案有著更加現(xiàn)實的意義——它不僅可支持銀行全面風險管理的過程實現(xiàn)，更能夠與用友價值創(chuàng)造管理解決方案緊密結(jié)合，實現(xiàn)銀行整合風險管理與價值創(chuàng)造的業(yè)績管理體系，提升管理風險組合的能力，從而實現(xiàn)綜合、有效、穩(wěn)健的銀行經(jīng)營管理和幫助國內(nèi)銀行獲得競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)發(fā)展與轉(zhuǎn)型，成為銀行業(yè)界風險管理的引領(lǐng)者。
“商業(yè)銀行必須充分吸取金融危機帶來的深刻教訓，一方面要加強對風險管理理論的研究，加強風險管理的基礎(chǔ)建設(shè)和制度設(shè)計，夯實高風險業(yè)務的防火墻，保持適當?shù)母軛U率和充足的流動性;另一方面要充分借鑒國際銀行業(yè)先進的風險管理經(jīng)驗，加強風險管理的數(shù)據(jù)積累和應用分析，在實施《巴塞爾新資本協(xié)議》的基礎(chǔ)上，逐步建立符合中國市場特征和自身發(fā)展需要的風險管理模型和體系，提高對各類風險的全面管控能力，提升風險管理創(chuàng)造價值的能力。” 2009年8月14日，在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)召開的全國股份制商業(yè)銀行行長聯(lián)席會議上，渤海銀行行長趙世剛發(fā)表題為《扎緊籬笆 應對風險——淺析金融危機與商業(yè)銀行風險管理變革》的研究報告時如此表示。
