新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
2012銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第四章知識點：資本計量
第四章 市場風(fēng)險管理
第四節(jié) 市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量與績效評估
一、市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量
市場風(fēng)險監(jiān)管資本的計算公式為：
市場風(fēng)險監(jiān)管資本=（最低乘數(shù)因子+附加因子）×VaR
巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3；附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間；VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個營業(yè)日。
二、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效評估
作用：
1.用來評估交易員、投資組合、各項交易以及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn)，但前提條件是市場數(shù)據(jù)信息必須準(zhǔn)確、真實，財務(wù)管理集中規(guī)范。
2.市場交易人員的激勵機制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟增加值為參照基準(zhǔn)（考慮風(fēng)險成本）。
3.有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風(fēng)險意識，并鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為。
學(xué)員討論（0）
推薦閱讀
相關(guān)資訊
免費資料下載
- 思維導(dǎo)圖
- 學(xué)習(xí)計劃
- 銀行從業(yè)
高頻考點 - 報考指南
- 科目特點、備考建議
- 習(xí)題精選
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號
