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2012銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章知識(shí)點(diǎn)：資本計(jì)量
第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
第四節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量與績效評(píng)估
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為：
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=（最低乘數(shù)因子+附加因子）×VaR
巴塞爾委員會(huì)規(guī)定最低乘數(shù)因子為3；附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間；VaR的計(jì)算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個(gè)營業(yè)日。
二、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效評(píng)估
作用：
1.用來評(píng)估交易員、投資組合、各項(xiàng)交易以及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn)，但前提條件是市場(chǎng)數(shù)據(jù)信息必須準(zhǔn)確、真實(shí)，財(cái)務(wù)管理集中規(guī)范。
2.市場(chǎng)交易人員的激勵(lì)機(jī)制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為參照基準(zhǔn)（考慮風(fēng)險(xiǎn)成本）。
3.有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，并鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r(jià)值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為。
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