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單選題
A、B兩種證券的相關系數(shù)為0.4,預期報酬率分別為12%和16%,標準差分別為20%和30%,在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為60%和40%,則A、B兩種證券構(gòu)成的證券組合的預期收益率和標準差分別為( )。
A、13.6%和20%
B、13.6%和24%
C、14.4%和30%
D、14.6%和25%
【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查證券組合的風險和收益知識點。對于兩種證券形成的投資組合:
投資組合的預期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%;
投資組合的標準差=(0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)1/2=20%。
稅務師考試《涉稅服務相關法律》每日一練(2016-11-10)
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2016-11-10
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