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2014注會(huì)《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題：期權(quán)估價(jià)原理
為了幫助廣大學(xué)員備戰(zhàn)2014年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試各科目練習(xí)題，希望能夠提升您的備考效果，祝您學(xué)習(xí)愉快！
多項(xiàng)選擇題
關(guān)于期權(quán)估價(jià)原理，下列說(shuō)法正確的有（ ）。
A、復(fù)制組合原理構(gòu)建的股票與借款投資組合在期權(quán)到期日的現(xiàn)金流量與期權(quán)相同
B、套期保值原理中計(jì)算出的套期保值比率也就是復(fù)制組合中的股票數(shù)量
C、風(fēng)險(xiǎn)中性原理中期望報(bào)酬率為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D、風(fēng)險(xiǎn)中性原理中，如果期權(quán)期限內(nèi)，股票派發(fā)股利，則期望收益率＝上行概率×股價(jià)上升百分比＋下行概率×（-股價(jià)下降百分比）
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