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下列關于期權的說法中，不正確的有（ ）
注冊會計師財管多選題
下列關于期權的說法中，不正確的有（?。?。
A、看漲期權—看跌期權平價定理成立的前提條件是，看漲期權與看跌期權具有相同的執(zhí)行價格
B、看漲期權—看跌期權平價定理成立的前提條件是，看漲期權與看跌期權具有相同的到期日和執(zhí)行價格
C、同時購買某股票的看漲期權和看跌期權的投資策略，稱為“多頭對敲”
D、同時出售某股票的看漲期權和看跌期權的投資策略，稱為“空頭對敲”
查看答案解析
【答案】
ACD
【解析】
看漲期權—看跌期權平價定理成立的前提條件是，看漲期權與看跌期權具有相同的到期日和執(zhí)行價格，所以選項A的說法不正確，選項B的說法正確；多頭對敲是指同時買進一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，所以選項C的說法不正確；空頭對敲是指同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，所以選項D的說法不正確。
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