下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中貝塔系數(shù)的表述中，不正確的有（?。?/h1>

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來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯：牧童 2020/03/06 10:23:41　字體：大 小

注冊會計師財管多選題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中貝塔系數(shù)的表述中，不正確的有（?。?。

A、貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險

B、貝塔系數(shù)不可以為負(fù)數(shù)

C、投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的加權(quán)平均值

D、貝塔系數(shù)反映某個資產(chǎn)的收益率與市場組合之間的相關(guān)性

查看答案解析

【答案】

AB

【解析】

貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的整體風(fēng)險，所以選項A的說法是錯誤的。根據(jù)貝塔系數(shù)計算公式，某資產(chǎn)的β系數(shù)＝該資產(chǎn)報酬率與市場組合報酬率的協(xié)方差／市場組合的方差，協(xié)方差可以為負(fù)數(shù)。因此貝塔系數(shù)可以為負(fù)數(shù)，代表該證券收益率變化方向與市場收益率方向相反。因此選項B的說法錯誤。

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