注冊會計師《財務成本管理》每日一練：期權（03.30）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：噗噗 2020/03/30 08:49:46　字體：大小

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多選題

下列關于期權的說法中，不正確的有（　）。

A、看漲期權—看跌期權平價定理成立的前提條件是，看漲期權與看跌期權具有相同的執(zhí)行價格

B、看漲期權—看跌期權平價定理成立的前提條件是，看漲期權與看跌期權具有相同的到期日和執(zhí)行價格

C、同時購買某股票的看漲期權和看跌期權的投資策略，稱為“多頭對敲”

D、同時出售某股票的看漲期權和看跌期權的投資策略，稱為“空頭對敲”

查看答案解析

【答案】

ACD

【解析】

看漲期權—看跌期權平價定理成立的前提條件是，看漲期權與看跌期權具有相同的到期日和執(zhí)行價格，所以選項A的說法不正確，選項B的說法正確；多頭對敲是指同時買進一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，所以選項C的說法不正確；空頭對敲是指同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，所以選項D的說法不正確。

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