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注冊會計(jì)師考試《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：風(fēng)險(xiǎn)組合
單選題
已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)離差分別為15%和20%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%，某投資者將自有資金100萬元中的20萬元投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其余的80萬元資金全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，則下列說法中不正確的是（?。?/p>
A、總期望報(bào)酬率為13.6%
B、總標(biāo)準(zhǔn)差為16%
C、該組合位于M點(diǎn)的右側(cè)
D、資本市場線斜率為0.35
【正確答案】C
【答案解析】Q＝80／100＝0.8，總期望報(bào)酬率＝0.8×15%＋（1－0.8）×8%＝13.6%；總標(biāo)準(zhǔn)差＝0.8×20%＝16%，根據(jù)Q＝0.8小于1可知，該組合位于M點(diǎn)的左側(cè)（或根據(jù)同時(shí)持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合可知，該組合位于M點(diǎn)的左側(cè)）；資本市場線斜率＝（15%－8%）／（20%－0）＝0.35。
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正保會計(jì)網(wǎng)校
2013-11-30
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