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注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：證券組合
單選題
下列關(guān)于兩種證券組合的說法中，不正確的是（?。?。
A、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為0，投資組合不具有風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)
B、兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越低
C、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為1，機(jī)會(huì)集曲線是一條直線
D、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)接近－1，機(jī)會(huì)集曲線的彎曲部分為無效組合
【正確答案】A
【答案解析】完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為＋1）的投資組合，不具有風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，其投資機(jī)會(huì)集曲線是一條直線。證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越明顯，因此，投資機(jī)會(huì)集曲線就越彎曲。兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為0，投資組合具有風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)。
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2013-12-06
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