關(guān)于證券資產(chǎn)組合的風險與收益，下列說法中正確的有（?。?。

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2019/02/18 15:04:31　字體：大小

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【多選題】關(guān)于證券資產(chǎn)組合的風險與收益，下列說法中正確的有（?。?/span>

A.當某項資產(chǎn)或證券成為投資組合的一部分時，標準離差就可能不再是衡量風險的有效工具
B.證券資產(chǎn)組合的預期收益率就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
C.證券資產(chǎn)組合收益率的方差就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率方差的加權(quán)平均數(shù)
D.在證券資產(chǎn)組合中，能夠隨著資產(chǎn)種類增加而降低直至消除的風險，被稱為系統(tǒng)性風險

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【答案】

【解析】

盡管方差、標準離差、標準離差率是衡量風險的有效工具，但當某項資產(chǎn)或證券成為投資組合的一部分時，這些指標就可能不再是衡量風險的有效工具，選項A的說法正確；證券資產(chǎn)組合的預期收益率就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，但是由于組合可以分散一部分風險，所以，組合收益率的方差并不等于組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率方差的加權(quán)平均數(shù)，所以選項B的說法正確，選項C的說法錯誤；在證券資產(chǎn)組合中，能夠

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