新用戶掃碼下載2015中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)《財(cái)務(wù)管理》練習(xí)題：資產(chǎn)定價(jià)模型
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多選題
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的表述，正確的有（ ）。
A.證券市場(chǎng)線的斜率為個(gè)別資產(chǎn)（或特定投資組合）的必要收益率超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的部分與該資產(chǎn)（或投資組合）的β系數(shù)的比
B.證券市場(chǎng)線是資本資產(chǎn)定價(jià)模型用圖示形式表示的結(jié)果
C.當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf變大而其他條件不變時(shí)，所有資產(chǎn)的必要收益率都會(huì)上漲，且增加同樣的數(shù)量
D.在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下，每項(xiàng)資產(chǎn)的預(yù)期收益率應(yīng)該等于其必要收益率
【正確答案】ABCD
【答案解析】按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，R＝Rf+βi（Rm-Rf），資本資產(chǎn)定價(jià)模型變形后：（Rm-Rf）=（ R-Rf）/ βi，所以選項(xiàng)A正確；證券市場(chǎng)線是資本資產(chǎn)定價(jià)模型用圖示形式表示的結(jié)果，它是以β系數(shù)為橫軸，以個(gè)別資產(chǎn)或組合資產(chǎn)的預(yù)期收益率為縱軸的一條直線，所以選項(xiàng)B正確；當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf變大而其他條件不變時(shí)，所有資產(chǎn)的必要收益率都會(huì)上漲，且增加同樣的數(shù)量，反之，亦然，所以選項(xiàng)C正確；在資本資產(chǎn)定價(jià)模型的理論框架下，假設(shè)市場(chǎng)是均衡的。在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下，每項(xiàng)資產(chǎn)的預(yù)期收益率應(yīng)該等于其必要收益率，所以選項(xiàng)D正確。
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