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證券資產組合的預期收益率如何計算?

來源: 正保會計網校 編輯:正小保 2023/08/02 11:25:03  字體:
證券資產組合的預期收益率可以通過加權平均法來計算。具體步驟如下:
1. 首先,確定組合中每種證券的權重,即每種證券在組合中所占的比例。權重可以根據(jù)投資者的偏好和風險承受能力來確定。
2. 然后,計算每種證券的預期收益率。預期收益率可以通過分析市場數(shù)據(jù)、公司財務報表和行業(yè)趨勢等因素來估計。
3. 接下來,將每種證券的預期收益率與其權重相乘,得到每種證券在組合中的貢獻收益。
4. 最后,將每種證券的貢獻收益相加,得到整個證券資產組合的預期收益率。

公式如下:

預期收益率 = Σ (證券預期收益率 × 證券權重)

其中,Σ表示求和運算。

需要注意的是,預期收益率是基于概率的估計,可能與實際收益率存在偏差。因此,在進行投資決策時,還需要考慮其他因素,如風險、流動性和市場條件等。

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