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中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理答疑精華:分散風(fēng)險(xiǎn)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:上好佳 2022/06/08 17:42:47 字體:

2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱備考已經(jīng)開始啦!為幫助大家備考,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校特從答疑板中精選了學(xué)員學(xué)習(xí)過程中出現(xiàn)的問題,專業(yè)老師給出詳細(xì)答疑。以下是中級(jí)會(huì)計(jì)職稱財(cái)務(wù)管理答疑精華,希望對(duì)大家有幫助!

中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理答疑精華:分散風(fēng)險(xiǎn)

財(cái)務(wù)人員常常利用證券資產(chǎn)組合來投資,以下關(guān)于證券組合的認(rèn)識(shí)中,正確的有(?。?/p>

A.相關(guān)系數(shù)不等于1時(shí),組合可以降低風(fēng)險(xiǎn)

B.相關(guān)系數(shù)大于0時(shí),組合不具有分散風(fēng)險(xiǎn)的能力

C.兩項(xiàng)資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān),此時(shí)組合能最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)

D.理論上,相關(guān)系數(shù)總是介于負(fù)1與正1之間

【正確答案】:ACD

【答案解析】:只要相關(guān)系數(shù)不是正1,都具有分散風(fēng)險(xiǎn)的能力。

【提示】相關(guān)系數(shù)的取值范圍為-1~1:

(1)相關(guān)系數(shù)為1,為完全正相關(guān),說明兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同。所有資產(chǎn)與其本身的相關(guān)系數(shù)為1。

(2)相關(guān)系數(shù)為0,說明兩只股票的收益率不相關(guān),即一只股票的收益率發(fā)生變動(dòng),另一只股票的收益率不受影響。所有風(fēng)險(xiǎn)股票或投資組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0。

(3)相關(guān)系數(shù)為-1,為完全負(fù)相關(guān),說明兩只股票的收益率變化方向相反,但變化幅度相同。

(4)相關(guān)系數(shù)為0~1,是正相關(guān),說明兩只股票的收益率變化方向相同,但變化幅度不同。

(5)相關(guān)系數(shù)為-1~0,是負(fù)相關(guān),說明兩只股票的收益率變化方向相反,且變化幅度不同。

問題:

0-1可以分散風(fēng)險(xiǎn)么

回答:

相關(guān)系數(shù)0~1,可以分散風(fēng)險(xiǎn)。

注:以上答疑精華來源于正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校答疑板,網(wǎng)校老師會(huì)針對(duì)已購課學(xué)員提出的問題進(jìn)行答疑。(網(wǎng)校答疑板使用攻略) 

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