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中級經(jīng)濟(jì)師《金融》每日一練：期貨保值數(shù)量（02.27）
中級經(jīng)濟(jì)師的學(xué)習(xí)是個漫長而艱辛的過程，撐得住艱辛，耐得住寂寞，唯有不變的堅持，才讓我們一步步變成更優(yōu)秀的自己。既然選擇了參加中級經(jīng)濟(jì)師考試，那就要朝著它勇敢向前，每天進(jìn)步一點點，基礎(chǔ)扎實一點點，通過中級經(jīng)濟(jì)師考試也就會更容易一點點，快來練習(xí)吧！
單選題
某公司打算運用6個月期的滬深200股價指數(shù)期貨為其價值500萬元的股票組合套期保值，該組合的β值為1，當(dāng)時的期貨價格為1000元，則該公司應(yīng)賣出的期貨合約數(shù)量為（?。┓荨?/p>
A、15
B、25
C、30
D、60
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【答案】
B 【解析】
本題考查股指期貨最佳套期保值數(shù)量。 最佳套期保值需要的期貨N＝β×VS/VF＝1×500萬元/（200×1000）=25。 其中，VS為股票組合的價值；VF為單位股指期貨合約的價值（等于期貨價格乘以合約大小）。 
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中級經(jīng)濟(jì)師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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