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2017中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》每日一練：期權(quán)價(jià)值（3.3）
下面是中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試《金融專業(yè)》每日一練“期權(quán)價(jià)值”知識(shí)點(diǎn)練習(xí)，快做題吧。
【多選題】根據(jù)期權(quán)定價(jià)理論，期權(quán)價(jià)值主要取決于（ ）。
A、期權(quán)期限
B、期權(quán)執(zhí)行價(jià)格
C、標(biāo)的資產(chǎn)的初始價(jià)格
D、通貨膨脹率
E、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
【正確答案】ABCE
【答案解析】本題考查期權(quán)價(jià)值的決定因素。根據(jù)布萊克-斯科爾斯模型，決定歐式看漲期權(quán)價(jià)格的因素主要有：標(biāo)的資產(chǎn)的初始價(jià)格、期權(quán)執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)期限、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率以及標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率。
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