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市場平均風險收益率，到底是Rm 還是β(Rm-Rf)，風險挨著收益就是β(Rm-Rf)吧？
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市場平均風險收益率是（Rm?-?Rf）。
Rm?表示市場組合收益率；Rf?表示無風險收益率；β（Rm?-?Rf）表示某資產(chǎn)或證券組合的風險收益率（也叫市場風險溢價），即該資產(chǎn)或證券組合的系統(tǒng)風險程度（β?系數(shù)）與市場平均風險收益率（Rm?-?Rf）的乘積。
所以，市場平均風險收益率是（Rm?-?Rf），而不是?β（Rm?-?Rf）。
09/05 11:05
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