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這道題答案這里股權(quán)資本成本不應(yīng)該是5%+0.8（6%-5%）嗎？資產(chǎn)定價模型公式啊
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同學(xué)您好，您再理解下，風(fēng)險收益率是投資收益率與無風(fēng)險利率的差額
2023 09/11 16:56
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資本資產(chǎn)定價模型：11.14%=5%+β*（12%-5%），這個方程怎么解
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[圖片]請問老師，資本資產(chǎn)定價模型：不是應(yīng)該9%=5%+貝塔符號（10%-5%）嗎？
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已知某公司股票的貝塔系數(shù)為0.5，短期國債收益率為6%，市場組合風(fēng)險收益率為10%，則該公司股票的必要收益率為（ ） A 6% B 8% C10% D 11%
答案 是D。我的答案 是B。
答案 解析是：6%+0.5*10%=11%
為什么不是按資本資產(chǎn)定價模型的公式來算的呢？
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資本資產(chǎn)定價模型法中，無風(fēng)險利率是5%，某資產(chǎn)的市場風(fēng)險補償是8%，該資產(chǎn)的風(fēng)險系數(shù)是0.3，則該資產(chǎn)期望收益串等于什么
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老師這道題的權(quán)益資本成本為什么沒用資本資產(chǎn)定價模型公式
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