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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為什么是這樣算的，40%和60%都要平方，還要用2乘以后面的數(shù)據(jù)，
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您好，是的，這個(gè)就是計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差的公式
2023 06/21 09:17
m495618766 
2023 06/21 10:16
老師這個(gè)公式可以給我發(fā)一下嗎
小林老師 
2023 06/21 13:37
您好，您的教材沒(méi)有公式？
m495618766
2023 06/21 13:40
為什么股票占比要平方，還有2乘以股票占比乘預(yù)期收益率。2是什么，這些相乘得到的是什么
小林老師
2023 06/21 13:44
您好，相關(guān)公式：組合標(biāo)準(zhǔn)差=（a^2+b^2+2*a*b*r）^(1/2)
小林老師
2023 06/21 13:45
您好，
組合標(biāo)準(zhǔn)差=（a^2+b^2+2*a*b*r）^(1/2)；
當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差=（a^2+b^2+2*a*b*1）^(1/2)=（a^2+b^2+2*a*b）^(1/2)；
因?yàn)椋篴^2+b^2+2*a*b=（a+b）^2；
所以，在相關(guān)系數(shù)=1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差=（a^2+b^2+2*a*b）^(1/2)=[（a+b）^2]^(1/2)=a+b;
其中，a=投資于第一項(xiàng)資產(chǎn)的比重*第一項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差；b=投資于第二種資產(chǎn)的比重*第二種資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差；
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