問(wèn)題已解決

假設(shè)現(xiàn)有一張5年期國(guó)庫(kù)券,面額為100元,票面利率為8%,每年年末支付利息,現(xiàn)在的市場(chǎng)利率為6%,計(jì)算該國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值、久期與修正久期。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/29 10:39
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,正在解答中,請(qǐng)稍等!
2024 06/29 12:35
薇老師
2024 06/29 12:51
你好,該國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值(8÷(1+0.06)+8÷(1+0.06)?(2)+8÷(1+0.06)?(3)+8÷(1+0.06)?(4)+108÷(1+0.06)?(5)=108.42元
薇老師
2024 06/29 12:57
久期為((8÷(1+0.06)+8÷(1+0.06)?(2)×2+8÷(1+0.06)?(3)×3+8÷(1+0.06)?(4)×4+108÷(1+0.06)?(5)×5)÷108.42=4.34 修正久期為4.34/1.06=4.10
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