00:10:00
問(wèn)題已解決
假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率（報(bào)價(jià)）為8%，D股票目前價(jià)格為25元。以D股票為標(biāo)的資產(chǎn)，到期時(shí)間為半年的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為25.30元，利用兩期二叉樹(shù)模型計(jì)算出的看漲期權(quán)價(jià)值為2.65元，則根據(jù)平價(jià)定理，該看跌期權(quán)的價(jià)值為（ ?。┰?。 A．1.97 B．2.65 C．1.98 D．1.08
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
C 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格S+看跌期權(quán)價(jià)格P=看漲期權(quán)價(jià)格C+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值PV（X），看跌期權(quán)價(jià)格P=看漲期權(quán)價(jià)格C+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值PV（X）-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格S=2.65+25.30/（1+4%）-25=1.98（元）
06/24 22:30
閱讀 217
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
2019
意見(jiàn)反饋
