問(wèn)題已解決

您好，老師，這道多選題的答案為什么是ACD,我想不明白，好難呀，麻煩老師講解一下，謝謝！

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/02 15:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是B不理解么，某股票的貝塔系數(shù)=該股票和市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)*該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)可以為負(fù)數(shù)，所以貝塔系數(shù)可以為負(fù)數(shù)的。只表示組合收益與市場(chǎng)反向變化 ，但不是風(fēng)險(xiǎn)小于0 β系數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí),表示該組合的收益率與市場(chǎng)平均收益率呈反向變化
2024 06/02 15:18
84785036
2024 06/02 15:28
謝謝老師，B選項(xiàng)明白了，我還不明白D選項(xiàng)
廖君老師
2024 06/02 15:32
您好，好?的 某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，將某資產(chǎn)換成市場(chǎng)組合，所以市場(chǎng)組合的β系數(shù)=市場(chǎng)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場(chǎng)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)，本身和本身是完全正相關(guān)的，所以相關(guān)系數(shù)是等于1的，所以市場(chǎng)組合的β也是恒等于1的。
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